PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XNDX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNDX с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^XNDX (NASDAQ 100 Total Return Index) is an index, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, ^XNDX returned 22.09%/yr vs 25.62%/yr for VGT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^XNDX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^XNDX показывает доходность 20.78%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции ^XNDX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 22.09% против 25.62% соответственно.

^XNDX

1 день
-0.52%
1 месяц
8.63%
С начала года
20.78%
6 месяцев
19.27%
1 год
40.94%
3 года*
28.80%
5 лет*
18.08%
10 лет*
22.09%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^XNDX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XNDX
NASDAQ 100 Total Return Index		20.78%21.02%25.88%55.13%-32.38%27.51%48.88%39.46%0.04%32.99%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between ^XNDX and VGT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г.

0.95

The correlation between ^XNDX and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Total Return Index

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с ^XNDX:
^XNDX с ^NDX^XNDX с VYM^XNDX с QQQ^XNDX с SCHG^XNDX с NFTY^XNDX с QQQI^XNDX с DXQLX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

^XNDX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNDX
Ранг доходности на риск ^XNDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNDX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XNDX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XNDXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.85

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.54

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.57

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

11.41

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XNDX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XNDX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNDX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XNDXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.68

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ^XNDX и VGT

Максимальная просадка ^XNDX за все время составила -53.42%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNDX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^XNDXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-54.63%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-16.40%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-27.23%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-35.07%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-35.07%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.35%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-7.95%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

5.13%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNDX и VGT

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) составляет 4.54%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что ^XNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^XNDXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

6.51%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

16.09%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

20.55%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

25.17%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

24.60%

-2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ^XNDX and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to ^XNDX (4.54%). In terms of maximum drawdown, ^XNDX dropped -53.42% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^XNDX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор