PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XNDX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNDX с VGT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XNDX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XNDX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XNDX
NASDAQ 100 Total Return Index		-4.59%21.02%25.88%55.13%-32.38%27.51%48.88%39.46%0.04%32.99%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNDX показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции ^XNDX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 19.31% против 21.67% соответственно.

^XNDX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-3.07%
1 год
23.65%
3 года*
23.24%
5 лет*
13.41%
10 лет*
19.31%

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Total Return Index

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с ^XNDX:
^XNDX с ^NDX^XNDX с QQQ^XNDX с NFTY^XNDX с SCHG^XNDX с VYM^XNDX с QQQI^XNDX с VTI
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

^XNDX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNDX
Ранг доходности на риск ^XNDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XNDX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XNDXVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.10

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.67

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.88

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

5.72

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XNDX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XNDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNDX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XNDXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.10

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.89

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.61

+0.09

Корреляция

Корреляция между ^XNDX и VGT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XNDX и VGT

Максимальная просадка ^XNDX за все время составила -53.42%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNDX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

^XNDXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-54.63%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-16.40%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-35.07%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-35.07%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-10.90%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-8.00%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.39%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNDX и VGT

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) составляет 6.43%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что ^XNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XNDXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.96%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

16.36%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

27.27%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

25.05%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

24.47%

-2.00%