PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XCMP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCMP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XCMP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XCMP
NASDAQ Composite Total Return Index		-5.88%21.14%29.57%44.64%-32.54%22.18%44.92%36.69%-2.84%29.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCMP показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ^XCMP превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.13% против 14.14% соответственно.

^XCMP

1 день
1.16%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-3.73%
1 год
25.96%
3 года*
22.22%
5 лет*
10.95%
10 лет*
17.13%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite Total Return Index

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^XCMP:
^XCMP с ^NQROBO^XCMP с ^NDX^XCMP с AAPL^XCMP с SPY^XCMP с QQQ^XCMP с ADP^XCMP с CIFR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^XCMP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCMP
Ранг доходности на риск ^XCMP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XCMP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XCMPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.01

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.53

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.55

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

7.31

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XCMP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XCMPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.83

-0.10

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и VOO

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^XCMPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-33.99%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-11.98%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-24.52%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-33.99%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-5.55%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-3.72%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.55%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и VOO

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XCMPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.34%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

9.47%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

18.11%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

16.82%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

17.99%

+3.96%