PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XCMP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCMP с VOO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCMP или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
802.13%
557.08%
^XCMP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XCMP:

0.27

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

^XCMP:

0.55

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

^XCMP:

1.08

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

^XCMP:

0.28

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

^XCMP:

0.96

VOO:

2.27

Индекс Язвы

^XCMP:

7.04%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

^XCMP:

25.09%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

^XCMP:

-35.83%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^XCMP:

-13.65%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCMP показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ^XCMP превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.45% против 12.24% соответственно.

^XCMP

С начала года

-9.81%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

-5.81%

1 год

9.91%

5 лет

15.86%

10 лет

14.45%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XCMP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCMP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XCMP, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XCMP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XCMP: 0.27
VOO: 0.38
Коэффициент Сортино ^XCMP, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XCMP: 0.55
VOO: 0.66
Коэффициент Омега ^XCMP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XCMP: 1.08
VOO: 1.10
Коэффициент Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XCMP: 0.28
VOO: 0.38
Коэффициент Мартина ^XCMP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XCMP: 0.96
VOO: 1.54

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.38
^XCMP
VOO

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и VOO

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.65%
-9.90%
^XCMP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и VOO

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.19%
13.96%
^XCMP
VOO