PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XCMP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCMP с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XCMP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XCMP
NASDAQ Composite Total Return Index		-5.88%21.14%29.57%44.64%-32.54%22.18%44.92%36.69%-2.84%29.64%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCMP показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ^XCMP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.13% против 18.99% соответственно.

^XCMP

1 день
1.16%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-3.73%
1 год
25.96%
3 года*
22.22%
5 лет*
10.95%
10 лет*
17.13%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite Total Return Index

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ^XCMP:
^XCMP с ^NQROBO^XCMP с ^NDX^XCMP с AAPL^XCMP с SPY^XCMP с ADP^XCMP с CIFR^XCMP с ^SP500TR
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

^XCMP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCMP
Ранг доходности на риск ^XCMP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XCMP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XCMPQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.66

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.00

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

7.32

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XCMP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XCMPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.07

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.36

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и QQQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и QQQ

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^XCMPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-82.97%

+47.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-12.62%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-35.12%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-35.12%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-7.86%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-32.99%

+26.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.44%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и QQQ

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XCMPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.61%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

12.82%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

22.70%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

22.38%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

22.25%

-0.30%