PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XCMP с CIFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCMP с CIFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Cipher Mining Inc. (CIFR).

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XCMP и CIFR

2026 (YTD)20252024202320222021
^XCMP
NASDAQ Composite Total Return Index		-5.88%21.14%29.57%44.64%-32.54%2.70%
CIFR
Cipher Mining Inc.		-14.36%218.10%12.35%637.50%-87.90%-54.92%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCMP показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у CIFR с доходностью -14.36%.

^XCMP

1 день
1.16%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-3.73%
1 год
25.96%
3 года*
22.22%
5 лет*
10.95%
10 лет*
17.13%

CIFR

1 день
-1.79%
1 месяц
-19.80%
С начала года
-14.36%
6 месяцев
0.32%
1 год
413.82%
3 года*
75.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite Total Return Index

Cipher Mining Inc.

Часто сравнивают с ^XCMP:
^XCMP с ^NQROBO^XCMP с ^NDX^XCMP с AAPL^XCMP с SPY^XCMP с QQQ^XCMP с ADP^XCMP с ^SP500TR
Часто сравнивают с CIFR:
CIFR с WULFCIFR с BITFCIFR с CLSKCIFR с BTC-USDCIFR с RIOTCIFR с HIVECIFR с MARA

Доходность на риск

^XCMP vs. CIFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCMP
Ранг доходности на риск ^XCMP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CIFR
Ранг доходности на риск CIFR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIFR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XCMP c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XCMPCIFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

3.77

-2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

3.46

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

8.75

-6.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

18.89

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XCMP vs. CIFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа CIFR равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XCMPCIFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

3.77

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.04

+0.69

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и CIFR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и CIFR

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и CIFR.

Загрузка...

Показатели просадок

^XCMPCIFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-97.16%

+61.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-51.38%

+38.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-48.85%

+40.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-68.31%

+62.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

23.80%

-20.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и CIFR

Текущая волатильность для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) составляет 7.07%, в то время как у Cipher Mining Inc. (CIFR) волатильность равна 28.42%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XCMPCIFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

28.42%

-21.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

79.50%

-66.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

110.89%

-87.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

122.74%

-100.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

122.74%

-100.79%