PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XCMP с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCMP с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XCMP и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XCMP
NASDAQ Composite Total Return Index		-5.88%21.14%29.57%44.64%-32.54%22.18%44.92%36.69%-2.84%29.64%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCMP показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции ^XCMP уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 17.13% против 18.15% соответственно.

^XCMP

1 день
1.16%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-3.73%
1 год
25.96%
3 года*
22.22%
5 лет*
10.95%
10 лет*
17.13%

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite Total Return Index

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^XCMP:
^XCMP с ^NQROBO^XCMP с AAPL^XCMP с SPY^XCMP с QQQ^XCMP с ADP^XCMP с CIFR^XCMP с ^SP500TR
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

^XCMP vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCMP
Ранг доходности на риск ^XCMP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XCMP c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XCMP^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.62

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.93

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

7.05

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XCMP vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XCMP^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.04

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.18

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и ^NDX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и ^NDX

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^XCMP^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-82.90%

+47.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-12.72%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-35.56%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-35.56%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-8.04%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-24.72%

+18.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.49%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и ^NDX

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XCMP^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.65%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

12.93%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

22.77%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

22.61%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

22.48%

-0.53%