Сравнение ^XCMP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCMP или SPY.
Основные характеристики
| ^XCMP | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.43% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 27.95% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 6.33% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.51% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.62% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 17.55% | 12.67% |
| Макс. просадка | -35.83% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.03% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между ^XCMP и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^XCMP и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^XCMP показывает доходность 18.43%, а SPY немного ниже – 18.37%. За последние 10 лет акции ^XCMP превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.62% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XCMP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XCMP и SPY
Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XCMP и SPY
NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.