PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XCMP с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCMP с ADP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XCMP и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XCMP
NASDAQ Composite Total Return Index		-6.96%21.14%29.57%44.64%-32.54%22.18%44.92%36.69%-2.84%29.64%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-21.10%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCMP показывает доходность -6.96%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -21.10%. За последние 10 лет акции ^XCMP превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 16.99% против 10.73% соответственно.

^XCMP

1 день
3.83%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.43%
1 год
25.60%
3 года*
21.75%
5 лет*
10.69%
10 лет*
16.99%

ADP

1 день
-0.94%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-21.10%
6 месяцев
-29.96%
1 год
-32.69%
3 года*
-1.06%
5 лет*
3.41%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite Total Return Index

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с ^XCMP:
^XCMP с ^NQROBO^XCMP с ^NDX^XCMP с AAPL^XCMP с SPY^XCMP с QQQ^XCMP с CIFR^XCMP с ^SP500TR
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

^XCMP vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCMP
Ранг доходности на риск ^XCMP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XCMP c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XCMPADPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-1.46

+2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

-2.04

+3.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.74

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.88

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

-1.83

+9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XCMP vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XCMPADPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-1.46

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.16

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.53

+0.20

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и ADP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и ADP

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и ADP.

Загрузка...

Показатели просадок

^XCMPADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-59.51%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-36.87%

+23.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-36.87%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-39.45%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-36.86%

+27.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-12.50%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

17.74%

-14.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и ADP

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеют волатильность 6.98% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XCMPADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

7.20%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

16.74%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

22.53%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

21.39%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

24.11%

-2.16%