PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XCMP с ADP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCMP с ADP

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCMP или ADP.

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и ADP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
851.90%
1,129.65%
^XCMP
ADP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XCMP:

0.27

ADP:

1.08

Коэф-т Сортино

^XCMP:

0.55

ADP:

1.55

Коэф-т Омега

^XCMP:

1.08

ADP:

1.21

Коэф-т Кальмара

^XCMP:

0.28

ADP:

1.64

Коэф-т Мартина

^XCMP:

0.96

ADP:

5.81

Индекс Язвы

^XCMP:

7.04%

ADP:

3.57%

Дневная вол-ть

^XCMP:

25.09%

ADP:

19.22%

Макс. просадка

^XCMP:

-35.83%

ADP:

-59.47%

Текущая просадка

^XCMP:

-13.65%

ADP:

-7.95%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCMP показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции ^XCMP уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 14.45% против 15.72% соответственно.

^XCMP

С начала года

-9.81%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

-5.81%

1 год

9.91%

5 лет

15.86%

10 лет

14.45%

ADP

С начала года

0.20%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

2.39%

1 год

22.61%

5 лет

17.85%

10 лет

15.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XCMP и ADP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCMP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XCMP, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XCMP c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XCMP: 0.27
ADP: 1.08
Коэффициент Сортино ^XCMP, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XCMP: 0.55
ADP: 1.55
Коэффициент Омега ^XCMP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XCMP: 1.08
ADP: 1.22
Коэффициент Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XCMP: 0.28
ADP: 1.60
Коэффициент Мартина ^XCMP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XCMP: 0.96
ADP: 5.52

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ADP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
1.08
^XCMP
ADP

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и ADP

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.65%
-7.95%
^XCMP
ADP

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и ADP

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.19%
11.26%
^XCMP
ADP