PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XCMP с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCMP с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XCMP и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XCMP
NASDAQ Composite Total Return Index		-5.88%21.14%29.57%44.64%-32.54%22.18%44.92%36.69%-2.84%29.64%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ^XCMP на уровне -5.88% и AAPL на уровне -5.88%. За последние 10 лет акции ^XCMP уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 17.13% против 26.22% соответственно.

^XCMP

1 день
1.16%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-3.73%
1 год
25.96%
3 года*
22.22%
5 лет*
10.95%
10 лет*
17.13%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite Total Return Index

Apple Inc

Часто сравнивают с ^XCMP:
^XCMP с ^NQROBO^XCMP с ^NDX^XCMP с SPY^XCMP с QQQ^XCMP с ADP^XCMP с CIFR^XCMP с ^SP500TR
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

^XCMP vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCMP
Ранг доходности на риск ^XCMP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XCMP c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XCMPAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.48

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.93

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

0.68

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

2.10

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XCMP vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XCMPAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.48

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.43

+0.30

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и AAPL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и AAPL

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

^XCMPAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-81.80%

+45.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-22.99%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-33.36%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-38.52%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-10.59%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-29.71%

+23.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

7.41%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и AAPL

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XCMPAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.65%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

15.11%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

31.61%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

27.46%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

28.93%

-6.98%