PortfoliosLab logo

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в NASDAQ Composite Total Return Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
18.34%
7.09%
^XCMP (NASDAQ Composite Total Return Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^XCMP

NASDAQ Composite Total Return Index

Доходность

NASDAQ Composite Total Return Index показал доход в 27.01% с начала года и 8.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NASDAQ Composite Total Return Index составила 15.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.14%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц10.25%4.68%
С начала года27.01%11.53%
6 месяцев16.05%5.17%
1 год8.47%2.53%
5 лет (среднегодовая)12.89%9.39%
10 лет (среднегодовая)15.62%10.14%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202310.72%-1.01%6.78%0.07%5.93%
20224.51%-8.66%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^XCMP
NASDAQ Composite Total Return Index
0.43
^GSPC
S&P 500
0.21

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

NASDAQ Composite Total Return Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMayJune
0.43
0.21
^XCMP (NASDAQ Composite Total Return Index)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-16.46%
-10.72%
^XCMP (NASDAQ Composite Total Return Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NASDAQ Composite Total Return Index с января 2010 показал максимальную просадку в 35.83%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.83%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.
-30.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-23.37%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.159
-18.49%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.842 февр. 2012 г.145
-17.65%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.11628 июл. 2016 г.259

График волатильности

Текущая волатильность NASDAQ Composite Total Return Index составляет 4.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
4.57%
3.77%
^XCMP (NASDAQ Composite Total Return Index)
Benchmark (^GSPC)