PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite Total Return Index

Часто сравнивают с ^XCMP:
^XCMP с ^NDX^XCMP с ^NQROBO^XCMP с AAPL^XCMP с SPY^XCMP с ADP^XCMP с CIFR^XCMP с QQQ^XCMP с ^SP500TR^XCMP с VOO^XCMP с ZSP.TO

Доходность

График доходности ^XCMP

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) прибавил 15.8% с начала года. Текущая цена акции ^XCMP — $33,082. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^XCMP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,015.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) показал доход в 15.75% с начала года и 38.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^XCMP составила 19.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.

NASDAQ Composite Total Return Index

1 день
-0.07%
1 месяц
6.03%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.51%
1 год
38.74%
3 года*
27.46%
5 лет*
15.04%
10 лет*
19.41%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^XCMP по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ^XCMP закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.97%-3.33%-4.68%15.31%8.43%-0.50%15.75%
20251.66%-3.91%-8.14%0.88%9.65%6.64%3.72%1.65%5.68%4.72%-1.45%-0.47%21.14%
20241.04%6.22%1.85%-4.38%6.98%6.03%-0.73%0.74%2.76%-0.49%6.29%0.55%29.57%
202310.72%-1.01%6.78%0.07%5.93%6.65%4.08%-2.05%-5.77%-2.76%10.83%5.58%44.64%
2022-8.96%-3.35%3.48%-13.24%-1.93%-8.65%12.39%-4.53%-10.44%3.94%4.51%-8.67%-32.54%
20211.44%1.01%0.48%5.43%-1.44%5.55%1.19%4.08%-5.27%7.29%0.33%0.74%22.18%

Метрики бенчмарка

NASDAQ Composite Total Return Index has an annualized alpha of 3.25%, beta of 1.15, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2014.

  • This index captured 125.60% of S&P 500 Index gains and 104.72% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • This index generated an annualized alpha of 3.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • With beta of 1.15 and R2 of 0.90, this index moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
3.25%
Бета
1.15
R²
0.90
Участие в росте
125.60%
Участие в снижении
104.72%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^XCMP имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск ^XCMP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^XCMPБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.28

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.12

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.98

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

13.78

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

NASDAQ Composite Total Return Index показал максимальную просадку в 35.83%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 279 торговых сессий.

Текущая просадка NASDAQ Composite Total Return Index составляет 0.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-35.83%дек. 2022 г.
1y 1mo1y 1mo
2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г.
Обвал COVID2020
-30.04%март 2020 г.
1mo 2d2mo 14d
3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа 2025 года2025
-24.16%апр. 2025 г.
3mo 22d2mo 19d
6mo 11dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-23.37%дек. 2018 г.
3mo 21d4mo
7mo 21dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Коррекция 2016 года2016
-17.65%февр. 2016 г.
6mo 25d5mo 18d
1y 8dиюль 2015 г. - июль 2016 г.

Показатели просадок

^XCMPБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-56.78%

+20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-9.10%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.16%

-18.90%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-25.43%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-33.92%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.33%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-10.72%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.97%

+1.32%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^XCMP

Добавьте NASDAQ Composite Total Return Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^XCMP