PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NASDAQ Composite Total Return Index

Популярные сравнения: ^XCMP с AAPL, ^XCMP с SPY, ^XCMP с ^SP500TR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NASDAQ Composite Total Return Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
863.51%
413.27%
^XCMP (NASDAQ Composite Total Return Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

NASDAQ Composite Total Return Index показал доход в 18.29% с начала года и 30.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NASDAQ Composite Total Return Index составила 16.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.29%14.57%
1 месяц5.38%2.97%
6 месяцев18.45%14.93%
1 год30.80%24.71%
5 лет (среднегодовая)18.10%13.14%
10 лет (среднегодовая)16.23%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^XCMP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.04%6.22%1.85%-4.38%6.98%18.29%
202310.72%-1.01%6.78%0.07%5.93%6.65%4.08%-2.05%-5.77%-2.76%10.83%5.58%44.64%
2022-8.96%-3.35%3.48%-13.24%-1.93%-8.65%12.39%-4.53%-10.44%3.94%4.51%-8.66%-32.54%
20211.44%1.01%0.48%5.43%-1.44%5.55%1.19%4.08%-5.27%7.29%0.33%0.74%22.18%
20202.03%-6.27%-10.03%15.49%6.90%6.07%6.85%9.70%-5.10%-2.26%11.91%5.71%44.92%
20199.79%3.60%2.70%4.77%-7.79%7.51%2.16%-2.46%0.54%3.71%4.65%3.63%36.69%
20187.40%-1.74%-2.79%0.08%5.50%0.98%2.19%5.85%-0.70%-9.16%0.49%-9.40%-2.84%
20174.35%3.91%1.57%2.35%2.67%-0.87%3.42%1.43%1.11%3.61%2.34%0.48%29.64%
2016-7.82%-1.02%6.94%-1.89%3.83%-2.06%6.65%1.18%1.96%-2.27%2.80%1.19%8.87%
2015-2.08%7.25%-1.17%0.86%2.76%-1.56%2.88%-6.70%-3.20%9.44%1.28%-1.91%6.96%
2014-1.70%5.15%-2.45%-1.97%3.30%4.00%-0.82%4.99%-1.81%3.09%3.66%-1.10%14.74%
20134.08%0.76%3.48%1.93%4.02%-1.42%6.63%-0.82%5.14%3.98%3.79%2.94%40.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^XCMP среди indices на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^XCMP, с текущим значением в 7777
^XCMP (NASDAQ Composite Total Return Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^XCMP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^XCMP, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^XCMP, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^XCMP, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.36

Коэффициент Шарпа

NASDAQ Composite Total Return Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.97
2.24
^XCMP (NASDAQ Composite Total Return Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.94%
-0.41%
^XCMP (NASDAQ Composite Total Return Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NASDAQ Composite Total Return Index показал максимальную просадку в 35.83%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 279 торговых сессий.

Текущая просадка NASDAQ Composite Total Return Index составляет 0.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.83%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.2798 февр. 2024 г.556
-30.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-23.37%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.159
-18.49%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.842 февр. 2012 г.145
-17.65%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.11628 июл. 2016 г.259

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NASDAQ Composite Total Return Index составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.42%
2.38%
^XCMP (NASDAQ Composite Total Return Index)
Benchmark (^GSPC)