NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP)
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в NASDAQ Composite Total Return Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
NASDAQ Composite Total Return Index показал доход в 27.01% с начала года и 8.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NASDAQ Composite Total Return Index составила 15.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.14%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
1 месяц | 10.25% | 4.68% |
С начала года | 27.01% | 11.53% |
6 месяцев | 16.05% | 5.17% |
1 год | 8.47% | 2.53% |
5 лет (среднегодовая) | 12.89% | 9.39% |
10 лет (среднегодовая) | 15.62% | 10.14% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.72% | -1.01% | 6.78% | 0.07% | 5.93% | |||||||
2022 | 4.51% | -8.66% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
^XCMP NASDAQ Composite Total Return Index | 0.43 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.21 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NASDAQ Composite Total Return Index с января 2010 показал максимальную просадку в 35.83%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.83% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-30.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-23.37% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 159 |
-18.49% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 84 | 2 февр. 2012 г. | 145 |
-17.65% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 116 | 28 июл. 2016 г. | 259 |
График волатильности
Текущая волатильность NASDAQ Composite Total Return Index составляет 4.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.