Сравнение ^XCMP с ^NQROBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO).
Доходность
Сравнение доходности ^XCMP и ^NQROBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^XCMP и ^NQROBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^XCMP NASDAQ Composite Total Return Index | -5.88% | 21.14% | 29.57% | 44.64% | -32.54% | 22.18% | 44.92% | 36.69% | -2.84% | -0.85% |
^NQROBO Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics | -9.77% | 15.10% | -0.80% | 27.16% | -34.94% | 9.94% | 45.85% | 33.93% | -11.27% | -0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ^XCMP показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у ^NQROBO с доходностью -9.77%.
^XCMP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -3.73%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 17.13%
^NQROBO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -12.39%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^XCMP vs. ^NQROBO — Ранг доходности на риск
^XCMP
^NQROBO
Сравнение ^XCMP c ^NQROBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^XCMP | ^NQROBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.60 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.00 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.09 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 3.58 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^XCMP | ^NQROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.60 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.11 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.27 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между ^XCMP и ^NQROBO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^XCMP и ^NQROBO
Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки ^NQROBO в -44.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и ^NQROBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^XCMP | ^NQROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.83% | -44.12% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -21.28% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.83% | -42.99% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -20.56% | +11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -16.16% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 6.49% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^XCMP и ^NQROBO
NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) имеют волатильность 7.07% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^XCMP | ^NQROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.79% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 15.78% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 23.56% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 21.96% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 22.12% | -0.17% |