PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XCMP с ^NQROBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCMP с ^NQROBO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCMP или ^NQROBO.

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и ^NQROBO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и ^NQROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
165.86%
43.52%
^XCMP
^NQROBO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XCMP:

0.27

^NQROBO:

-0.16

Коэф-т Сортино

^XCMP:

0.55

^NQROBO:

-0.06

Коэф-т Омега

^XCMP:

1.08

^NQROBO:

0.99

Коэф-т Кальмара

^XCMP:

0.28

^NQROBO:

-0.10

Коэф-т Мартина

^XCMP:

0.96

^NQROBO:

-0.46

Индекс Язвы

^XCMP:

7.04%

^NQROBO:

8.16%

Дневная вол-ть

^XCMP:

25.09%

^NQROBO:

23.46%

Макс. просадка

^XCMP:

-35.83%

^NQROBO:

-44.12%

Текущая просадка

^XCMP:

-13.65%

^NQROBO:

-29.80%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCMP показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у ^NQROBO с доходностью -8.23%.

^XCMP

С начала года

-9.81%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

-5.81%

1 год

9.91%

5 лет

15.86%

10 лет

14.45%

^NQROBO

С начала года

-8.23%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

-4.73%

1 год

-1.63%

5 лет

6.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XCMP и ^NQROBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCMP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XCMP, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
^NQROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ^NQROBO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NQROBO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NQROBO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NQROBO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NQROBO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NQROBO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XCMP c ^NQROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XCMP: 0.13
^NQROBO: -0.16
Коэффициент Сортино ^XCMP, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XCMP: 0.37
^NQROBO: -0.07
Коэффициент Омега ^XCMP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XCMP: 1.05
^NQROBO: 0.99
Коэффициент Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XCMP: 0.14
^NQROBO: -0.10
Коэффициент Мартина ^XCMP, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XCMP: 0.47
^NQROBO: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа ^NQROBO равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и ^NQROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.16
^XCMP
^NQROBO

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и ^NQROBO

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки ^NQROBO в -44.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и ^NQROBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.65%
-29.80%
^XCMP
^NQROBO

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и ^NQROBO

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NQROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.19%
14.06%
^XCMP
^NQROBO