PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XCI с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCI с IGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARCA Computer Technology Index (^XCI) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).

IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XCI и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARCA Computer Technology Index (^XCI) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XCI и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XCI
ARCA Computer Technology Index		-8.61%26.59%42.26%66.65%-32.43%41.49%43.93%49.12%-3.42%37.69%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		-6.83%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCI показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции ^XCI превзошли акции IGM по среднегодовой доходности: 23.39% против 21.06% соответственно.

^XCI

1 день
1.23%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-7.44%
1 год
31.32%
3 года*
29.59%
5 лет*
19.88%
10 лет*
23.39%

IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARCA Computer Technology Index

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с ^XCI:
^XCI с QQQ^XCI с VGT^XCI с igm^XCI с SMH^XCI с XLK^XCI с VOO^XCI с TMFC
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с VOOIGM с IXNIGM с IETC

Доходность на риск

^XCI vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCI
Ранг доходности на риск ^XCI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XCI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XCI c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Computer Technology Index (^XCI) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XCIIGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.80

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.00

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

6.74

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XCI vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XCI на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCI и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XCIIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.87

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.04

Корреляция

Корреляция между ^XCI и IGM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XCI и IGM

Максимальная просадка ^XCI за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCI и IGM.

Загрузка...

Показатели просадок

^XCIIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-65.59%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.85%

-16.44%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-40.68%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-40.68%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-11.29%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.38%

-15.32%

-16.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

4.89%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCI и IGM

Текущая волатильность для ARCA Computer Technology Index (^XCI) составляет 7.94%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что ^XCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XCIIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

8.38%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

16.35%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

26.72%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

25.55%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

24.41%

+0.69%