PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XAX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAX с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE American Composite Index (^XAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XAX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE American Composite Index (^XAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XAX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XAX
NYSE American Composite Index		28.51%46.53%2.00%11.10%20.66%45.17%-7.51%11.36%-13.87%15.31%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, ^XAX показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ^XAX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 14.73% против 9.83% соответственно.

^XAX

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.41%
С начала года
28.51%
6 месяцев
26.48%
1 год
71.96%
3 года*
27.33%
5 лет*
26.04%
10 лет*
14.73%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE American Composite Index

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ^XAX:
^XAX с SPY^XAX с VTI^XAX с DFAC^XAX с IJH^XAX с IWC^XAX с VXF^XAX с ONEQ
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

^XAX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAX
Ранг доходности на риск ^XAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XAX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE American Composite Index (^XAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XAXIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.09

1.15

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.70

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.22

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

1.93

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.18

7.08

+13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XAX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XAX на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XAXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

1.15

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.15

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.43

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.34

+0.17

Корреляция

Корреляция между ^XAX и IWM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XAX и IWM

Максимальная просадка ^XAX за все время составила -54.41%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAX и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

^XAXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-59.05%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-13.74%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-31.91%

+12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.59%

-41.13%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-7.33%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-10.83%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.73%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAX и IWM

Текущая волатильность для NYSE American Composite Index (^XAX) составляет 5.85%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ^XAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XAXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.36%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

14.48%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.39%

23.18%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

22.54%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

22.99%

-1.24%