PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XAX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAX с VTI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE American Composite Index (^XAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XAX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE American Composite Index (^XAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XAX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XAX
NYSE American Composite Index		28.53%46.53%2.00%11.10%20.66%45.17%-7.51%11.36%-13.87%15.31%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-4.01%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, ^XAX показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции ^XAX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.73% против 13.60% соответственно.

^XAX

1 день
2.13%
1 месяц
0.74%
С начала года
28.53%
6 месяцев
26.32%
1 год
72.84%
3 года*
27.34%
5 лет*
26.04%
10 лет*
14.73%

VTI

1 день
2.93%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-1.66%
1 год
18.11%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE American Composite Index

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ^XAX:
^XAX с SPY^XAX с DFAC^XAX с IWM^XAX с IJH^XAX с IWC^XAX с VXF^XAX с ONEQ
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

^XAX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAX
Ранг доходности на риск ^XAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE American Composite Index (^XAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XAXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.13

0.96

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.63

1.48

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.23

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.97

1.52

+3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.61

7.26

+13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XAX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XAX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XAXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

0.96

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.60

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.04

Корреляция

Корреляция между ^XAX и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XAX и VTI

Максимальная просадка ^XAX за все время составила -54.41%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAX и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

^XAXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-55.45%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-12.30%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-25.36%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.59%

-35.00%

-17.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-6.25%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-8.08%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.58%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAX и VTI

NYSE American Composite Index (^XAX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что ^XAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XAXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.45%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

9.73%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

19.01%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

17.42%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

18.29%

+3.47%