PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE American Composite Index (^XAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE American Composite Index (^XAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XAX
NYSE American Composite Index		28.53%46.53%2.00%11.10%20.66%45.17%-7.51%11.36%-13.87%15.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^XAX показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ^XAX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.73% против 13.98% соответственно.

^XAX

1 день
2.13%
1 месяц
0.74%
С начала года
28.53%
6 месяцев
26.32%
1 год
72.84%
3 года*
27.34%
5 лет*
26.04%
10 лет*
14.73%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE American Composite Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^XAX:
^XAX с VTI^XAX с DFAC^XAX с IWM^XAX с IJH^XAX с IWC^XAX с VXF^XAX с ONEQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^XAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAX
Ранг доходности на риск ^XAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE American Composite Index (^XAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.13

0.93

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.63

1.45

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.22

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.97

1.53

+3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.61

7.30

+13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XAX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

0.93

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.69

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между ^XAX и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XAX и SPY

Максимальная просадка ^XAX за все время составила -54.41%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^XAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-55.19%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-12.05%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-24.50%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.59%

-33.72%

-18.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-6.24%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-9.09%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.52%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAX и SPY

NYSE American Composite Index (^XAX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ^XAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.31%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

9.47%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

19.05%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

17.06%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

17.92%

+3.84%