PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAX с SPY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE American Composite Index (^XAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XAX или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^XAX и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^XAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE American Composite Index (^XAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XAX:

0.18

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

^XAX:

0.46

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

^XAX:

1.06

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^XAX:

0.29

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

^XAX:

0.81

SPY:

2.17

Индекс Язвы

^XAX:

6.75%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

^XAX:

23.54%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

^XAX:

-54.41%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^XAX:

-5.32%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, ^XAX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции ^XAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.54% против 12.24% соответственно.

^XAX

С начала года

9.21%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

-2.42%

1 год

4.66%

5 лет

22.49%

10 лет

7.54%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

16.26%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAX
Ранг риск-скорректированной доходности ^XAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE American Composite Index (^XAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XAX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^XAX и SPY

Максимальная просадка ^XAX за все время составила -54.41%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAX и SPY

NYSE American Composite Index (^XAX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что ^XAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...