График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NYSE American Composite Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NYSE American Composite Index (^XAX) показал доход в 28.53% с начала года и 72.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^XAX составила 14.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
NYSE American Composite Index
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 72.84%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- 26.04%
- 10 лет*
- 14.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^XAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.31% | 13.60% | 0.74% | 28.53% | |||||||||
| 2025 | 4.55% | 0.41% | 3.79% | -3.59% | 5.52% | 11.30% | 3.36% | 11.13% | 5.21% | -0.83% | 7.81% | -8.07% | 46.53% |
| 2024 | -2.07% | 0.10% | 8.20% | -1.19% | 3.33% | -2.93% | 5.96% | 1.58% | -2.24% | 2.84% | 0.30% | -10.61% | 2.00% |
| 2023 | 6.26% | -3.30% | 0.59% | -1.75% | -7.82% | 8.04% | 4.83% | 2.16% | 2.52% | -3.14% | 4.53% | -1.19% | 11.10% |
| 2022 | 5.05% | 10.36% | 5.20% | -1.91% | 3.75% | -8.53% | 6.52% | 3.00% | -4.62% | 12.22% | 2.59% | -11.79% | 20.66% |
| 2021 | 2.34% | 7.68% | 4.37% | 8.37% | 9.49% | -1.58% | -4.84% | 0.24% | 6.81% | 5.60% | -1.68% | 2.17% | 45.17% |
Метрики бенчмарка
NYSE American Composite Index: годовая альфа составляет 4.63%, бета — 0.67, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 28.12.1995.
- Этот индекс участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (84.46%) было выше, чем в снижении (77.06%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.67 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.46 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого индекса — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.63%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 84.46%
- Участие в снижении
- 77.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^XAX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYSE American Composite Index (^XAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^XAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 0.90 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.63 | 1.39 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.21 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 1.40 | +3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 6.61 | +14.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^XAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NYSE American Composite Index показал максимальную просадку в 54.41%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1328 торговых сессий.
Текущая просадка NYSE American Composite Index составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.41% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 1328 | 5 мар. 2014 г. | 1591 |
| -53.51% | 7 июл. 2014 г. | 1432 | 18 мар. 2020 г. | 248 | 12 мар. 2021 г. | 1680 |
| -25.52% | 24 мар. 2000 г. | 583 | 23 июл. 2002 г. | 320 | 28 окт. 2003 г. | 903 |
| -25.2% | 23 апр. 1998 г. | 118 | 8 окт. 1998 г. | 134 | 22 апр. 1999 г. | 252 |
| -19.28% | 8 июн. 2022 г. | 25 | 14 июл. 2022 г. | 29 | 24 авг. 2022 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...