PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NYSE American Composite Index (^XAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NYSE American Composite Index

Популярные сравнения: ^XAX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NYSE American Composite Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


700.00%750.00%800.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
758.20%
789.24%
^XAX (NYSE American Composite Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

NYSE American Composite Index показал доход в 2.07% с начала года и 16.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NYSE American Composite Index составила 5.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.07%14.57%
1 месяц-4.27%3.01%
6 месяцев1.80%14.93%
1 год16.11%25.67%
5 лет (среднегодовая)13.04%13.42%
10 лет (среднегодовая)5.42%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^XAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.07%0.10%8.20%-1.19%3.33%2.07%
20236.26%-3.30%0.59%-1.75%-7.82%8.04%4.83%2.16%2.52%-3.14%4.53%-1.19%11.10%
20226.13%10.36%5.20%-1.91%3.75%-8.53%6.52%3.00%-4.62%12.22%2.59%-11.79%21.90%
20212.34%7.68%4.37%8.37%9.49%-1.58%-4.84%0.24%6.81%5.60%-1.68%1.13%43.69%
2020-4.75%-8.95%-30.57%26.21%-0.93%3.71%3.29%2.26%-9.38%3.98%12.13%6.14%-7.51%
201910.54%-1.47%1.89%1.18%-5.09%5.41%-1.36%-4.73%2.84%-1.49%-0.16%4.31%11.36%
20180.39%-8.22%0.16%6.40%5.29%-0.12%0.02%-2.69%1.69%-7.34%-1.40%-7.76%-13.87%
20175.55%1.43%1.61%0.73%3.21%-2.11%-0.15%-0.25%3.69%-0.38%-0.84%2.08%15.31%
2016-2.97%1.28%6.22%5.14%-2.04%4.40%0.21%-1.77%2.54%-7.07%-0.93%2.96%7.39%
2015-0.50%3.71%-5.66%4.44%-2.24%-3.04%2.72%-8.03%-2.35%6.05%-2.18%-4.66%-12.08%
2014-5.72%9.77%2.08%1.92%4.39%1.89%-2.59%2.85%-6.41%-1.08%-1.28%-3.94%0.75%
20132.46%-2.06%1.79%0.13%-1.84%-5.04%4.93%-3.45%3.88%3.42%-2.34%1.64%2.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^XAX среди indices на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^XAX, с текущим значением в 4949
^XAX (NYSE American Composite Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^XAX, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAX, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAX, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYSE American Composite Index (^XAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^XAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XAX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^XAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^XAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^XAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^XAX, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.36

Коэффициент Шарпа

NYSE American Composite Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.80
2.24
^XAX (NYSE American Composite Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-7.62%
-0.41%
^XAX (NYSE American Composite Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NYSE American Composite Index показал максимальную просадку в 54.41%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1328 торговых сессий.

Текущая просадка NYSE American Composite Index составляет 7.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.41%7 нояб. 2007 г.26320 нояб. 2008 г.13285 мар. 2014 г.1591
-53.51%7 июл. 2014 г.143218 мар. 2020 г.24812 мар. 2021 г.1680
-25.52%24 мар. 2000 г.58323 июл. 2002 г.32028 окт. 2003 г.903
-25.2%23 апр. 1998 г.1188 окт. 1998 г.13422 апр. 1999 г.252
-19.28%8 июн. 2022 г.2514 июл. 2022 г.2924 авг. 2022 г.54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NYSE American Composite Index составляет 6.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.68%
2.38%
^XAX (NYSE American Composite Index)
Benchmark (^GSPC)