PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

NYSE American Composite Index (^XAX)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE American Composite Index

Часто сравнивают с ^XAX:
^XAX с SPY^XAX с DFAC^XAX с VTI^XAX с ONEQ^XAX с IWM^XAX с IWC^XAX с IJH^XAX с VXF^XAX с IJR^XAX с SCHA

Доходность

График доходности ^XAX

NYSE American Composite Index (^XAX) прибавил 27.4% с начала года. Текущая цена акции ^XAX — $8,751. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^XAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,663.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

NYSE American Composite Index (^XAX) показал доход в 27.43% с начала года и 63.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^XAX составила 14.18%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

NYSE American Composite Index

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.59%
С начала года
27.43%
6 месяцев
19.70%
1 год
63.31%
3 года*
29.41%
5 лет*
21.64%
10 лет*
14.18%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^XAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ^XAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202612.31%13.60%0.74%3.93%-7.50%3.14%27.43%
20254.55%0.41%3.79%-3.59%5.52%11.30%3.36%11.13%5.21%-0.83%7.81%-8.07%46.53%
2024-2.07%0.10%8.20%-1.19%3.33%-2.93%5.96%1.58%-2.24%2.84%0.30%-10.61%2.00%
20236.26%-3.30%0.59%-1.75%-7.82%8.04%4.83%2.16%2.52%-3.14%4.53%-1.19%11.10%
20225.05%10.36%5.20%-1.91%3.75%-8.53%6.52%3.00%-4.62%12.22%2.59%-11.79%20.66%
20212.34%7.68%4.37%8.37%9.49%-1.58%-4.84%0.24%6.81%5.60%-1.68%2.17%45.17%

Метрики бенчмарка

NYSE American Composite Index has an annualized alpha of 4.27%, beta of 0.67, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 1995.

  • This index participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.91%) than losses (76.45%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.46 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this index's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
Альфа
4.27%
Бета
0.67
R²
0.46
Участие в росте
81.91%
Участие в снижении
76.45%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^XAX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск ^XAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYSE American Composite Index (^XAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^XAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
2.24

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.07

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.66

2.93

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.63

13.52

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

NYSE American Composite Index показал максимальную просадку в 54.41%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1328 торговых сессий.

Текущая просадка NYSE American Composite Index составляет 5.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-54.41%нояб. 2008 г.
1y 14d5y 3mo
6y 4moнояб. 2007 г. - март 2014 г.
Обвал COVID2020
-53.51%март 2020 г.
5y 8mo11mo 29d
6y 8moиюль 2014 г. - март 2021 г.
Крах доткомов2000–2002
-25.52%июль 2002 г.
2y 4mo1y 3mo
3y 7moмарт 2000 г. - окт. 2003 г.
Медвежий рынок 1998 года1998
-25.20%окт. 1998 г.
5mo 18d6mo 16d
12mo 4dапр. 1998 г. - апр. 1999 г.
Медвежий рынок2022
-19.28%июль 2022 г.
1mo 6d1mo 11d
2mo 17dиюнь 2022 г. - авг. 2022 г.

Показатели просадок

^XAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-56.78%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.10%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-18.90%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-25.43%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.59%

-33.92%

-18.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-0.74%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-10.72%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.97%

+0.84%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^XAX

Добавьте NYSE American Composite Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^XAX