PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XAX с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAX с VXF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE American Composite Index (^XAX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).

VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XAX и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE American Composite Index (^XAX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XAX и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XAX
NYSE American Composite Index		28.51%46.53%2.00%11.10%20.66%45.17%-7.51%11.36%-13.87%15.31%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		-0.59%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Доходность по периодам

С начала года, ^XAX показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции ^XAX превзошли акции VXF по среднегодовой доходности: 14.73% против 11.00% соответственно.

^XAX

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.41%
С начала года
28.51%
6 месяцев
26.48%
1 год
71.96%
3 года*
27.33%
5 лет*
26.04%
10 лет*
14.73%

VXF

1 день
0.69%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
21.08%
3 года*
15.35%
5 лет*
4.13%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE American Composite Index

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с ^XAX:
^XAX с SPY^XAX с VTI^XAX с DFAC^XAX с IWM^XAX с IJH^XAX с IWC^XAX с ONEQ
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с VEXMX

Доходность на риск

^XAX vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAX
Ранг доходности на риск ^XAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XAX c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE American Composite Index (^XAX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XAXVXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.09

0.92

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.42

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.19

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

1.48

+3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.18

6.06

+14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XAX vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XAX на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа VXF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAX и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XAXVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

0.92

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.19

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.08

Корреляция

Корреляция между ^XAX и VXF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XAX и VXF

Максимальная просадка ^XAX за все время составила -54.41%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAX и VXF.

Загрузка...

Показатели просадок

^XAXVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-58.03%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-14.68%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-36.39%

+17.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.59%

-41.72%

-10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-6.47%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-9.61%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.59%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAX и VXF

Текущая волатильность для NYSE American Composite Index (^XAX) составляет 5.85%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что ^XAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XAXVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.89%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

13.50%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.39%

23.05%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

22.35%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

22.25%

-0.50%