PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XAX с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAX с DFAC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE American Composite Index (^XAX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).

DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XAX и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE American Composite Index (^XAX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XAX и DFAC

2026 (YTD)20252024202320222021
^XAX
NYSE American Composite Index		28.53%46.53%2.00%11.10%20.66%3.52%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		-1.60%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%

Доходность по периодам

С начала года, ^XAX показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -1.60%.

^XAX

1 день
2.13%
1 месяц
0.74%
С начала года
28.53%
6 месяцев
26.32%
1 год
72.84%
3 года*
27.34%
5 лет*
26.04%
10 лет*
14.73%

DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE American Composite Index

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с ^XAX:
^XAX с SPY^XAX с VTI^XAX с IWM^XAX с IJH^XAX с IWC^XAX с VXF^XAX с ONEQ
Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с VOODFAC с DCORDFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT

Доходность на риск

^XAX vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAX
Ранг доходности на риск ^XAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XAX c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE American Composite Index (^XAX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XAXDFACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.13

1.03

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.63

1.56

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.23

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.97

1.54

+3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.61

7.28

+13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XAX vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XAX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа DFAC равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAX и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XAXDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

1.03

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между ^XAX и DFAC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XAX и DFAC

Максимальная просадка ^XAX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAX и DFAC.

Загрузка...

Показатели просадок

^XAXDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-23.12%

-31.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-12.79%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-5.94%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-5.62%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.71%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAX и DFAC

NYSE American Composite Index (^XAX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ^XAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XAXDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.31%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

9.59%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

18.51%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

17.30%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

17.30%

+4.46%