PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XAX с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAX с IWC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE American Composite Index (^XAX) и iShares Microcap ETF (IWC).

IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XAX и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE American Composite Index (^XAX) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XAX и IWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XAX
NYSE American Composite Index		28.51%46.53%2.00%11.10%20.66%45.17%-7.51%11.36%-13.87%15.31%
IWC
iShares Microcap ETF		1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, ^XAX показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции ^XAX превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 14.73% против 10.15% соответственно.

^XAX

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.41%
С начала года
28.51%
6 месяцев
26.48%
1 год
71.96%
3 года*
27.33%
5 лет*
26.04%
10 лет*
14.73%

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE American Composite Index

iShares Microcap ETF

Часто сравнивают с ^XAX:
^XAX с SPY^XAX с VTI^XAX с DFAC^XAX с IWM^XAX с IJH^XAX с VXF^XAX с ONEQ
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

^XAX vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAX
Ранг доходности на риск ^XAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XAX c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE American Composite Index (^XAX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XAXIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.09

1.78

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

2.42

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.30

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

3.48

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.18

11.21

+8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XAX vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XAX на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа IWC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAX и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XAXIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

1.78

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.11

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.42

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.28

+0.23

Корреляция

Корреляция между ^XAX и IWC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XAX и IWC

Максимальная просадка ^XAX за все время составила -54.41%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAX и IWC.

Загрузка...

Показатели просадок

^XAXIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-64.61%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-13.35%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-40.68%

+21.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.59%

-47.21%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-8.27%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-15.39%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.14%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAX и IWC

Текущая волатильность для NYSE American Composite Index (^XAX) составляет 5.85%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что ^XAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XAXIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

8.93%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

18.07%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.39%

26.30%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

24.40%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

24.30%

-2.55%