PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XAX с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAX с ONEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^XAX (NYSE American Composite Index) is an index, while ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Over the past 10 years, ^XAX returned 14.13%/yr vs 19.60%/yr for ONEQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^XAX и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE American Composite Index (^XAX) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^XAX показывает доходность 27.99%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью 16.03%. За последние 10 лет акции ^XAX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 14.13% против 19.60% соответственно.

^XAX

1 день
0.43%
1 месяц
-3.23%
С начала года
27.99%
6 месяцев
20.75%
1 год
64.90%
3 года*
30.04%
5 лет*
21.75%
10 лет*
14.13%

ONEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
6.04%
С начала года
16.03%
6 месяцев
14.80%
1 год
39.05%
3 года*
27.61%
5 лет*
15.41%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^XAX и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XAX
NYSE American Composite Index		27.99%46.53%2.00%11.10%20.66%45.17%-7.51%11.36%-13.87%15.31%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.03%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between ^XAX and ONEQ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г.

0.52

Over the past year, the correlation between ^XAX and ONEQ has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE American Composite Index

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с ^XAX:
^XAX с SPY^XAX с DFAC^XAX с VTI^XAX с IWM^XAX с IWC^XAX с IJH^XAX с VXF
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

^XAX vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAX
Ранг доходности на риск ^XAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XAX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE American Composite Index (^XAX) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XAXONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.45

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.22

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.82

3.11

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.04

12.28

+10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XAX vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XAX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAX и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XAXONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.45

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.70

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ^XAX и ONEQ

Максимальная просадка ^XAX за все время составила -54.41%, примерно равная максимальной просадке ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAX и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^XAXONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-55.09%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-12.64%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-24.09%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-35.23%

+15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.59%

-35.23%

-17.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-0.96%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-7.95%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.19%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAX и ONEQ

NYSE American Composite Index (^XAX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что ^XAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^XAXONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

4.17%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

11.95%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

16.04%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

22.14%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

21.71%

+0.14%

Часто задаваемые вопросы

^XAX and ONEQ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^XAX has higher volatility (6.35%) compared to ONEQ (4.17%). In terms of maximum drawdown, ^XAX dropped -54.41% vs ONEQ's -55.09%.

^XAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^XAX и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор