PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XAX с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAX с ONEQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE American Composite Index (^XAX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XAX и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE American Composite Index (^XAX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XAX и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XAX
NYSE American Composite Index		28.53%46.53%2.00%11.10%20.66%45.17%-7.51%11.36%-13.87%15.31%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-6.77%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Доходность по периодам

С начала года, ^XAX показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции ^XAX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 14.73% против 17.18% соответственно.

^XAX

1 день
2.13%
1 месяц
0.74%
С начала года
28.53%
6 месяцев
26.32%
1 год
72.84%
3 года*
27.34%
5 лет*
26.04%
10 лет*
14.73%

ONEQ

1 день
3.78%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.24%
1 год
25.78%
3 года*
21.89%
5 лет*
11.02%
10 лет*
17.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE American Composite Index

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Часто сравнивают с ^XAX:
^XAX с SPY^XAX с VTI^XAX с DFAC^XAX с IWM^XAX с IJH^XAX с IWC^XAX с VXF
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG

Доходность на риск

^XAX vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAX
Ранг доходности на риск ^XAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XAX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE American Composite Index (^XAX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XAXONEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.13

1.12

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.63

1.72

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.25

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.97

1.95

+3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.61

7.24

+13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XAX vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XAX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа ONEQ равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAX и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XAXONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

1.12

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.50

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.60

-0.09

Корреляция

Корреляция между ^XAX и ONEQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XAX и ONEQ

Максимальная просадка ^XAX за все время составила -54.41%, примерно равная максимальной просадке ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAX и ONEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^XAXONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-55.09%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-13.13%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-35.23%

+15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.59%

-35.23%

-17.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-9.34%

+8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-8.01%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.53%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAX и ONEQ

Текущая волатильность для NYSE American Composite Index (^XAX) составляет 6.21%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что ^XAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XAXONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.93%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

12.90%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

23.22%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

22.16%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

21.67%

+0.09%