PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XAX с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAX с IJH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE American Composite Index (^XAX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).

IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XAX и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE American Composite Index (^XAX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XAX и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XAX
NYSE American Composite Index		28.53%46.53%2.00%11.10%20.66%45.17%-7.51%11.36%-13.87%15.31%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		2.56%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Доходность по периодам

С начала года, ^XAX показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции ^XAX превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 14.73% против 10.48% соответственно.

^XAX

1 день
2.13%
1 месяц
0.74%
С начала года
28.53%
6 месяцев
26.32%
1 год
72.84%
3 года*
27.34%
5 лет*
26.04%
10 лет*
14.73%

IJH

1 день
2.96%
1 месяц
-5.32%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.23%
1 год
17.32%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.57%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE American Composite Index

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с ^XAX:
^XAX с SPY^XAX с VTI^XAX с DFAC^XAX с IWM^XAX с IWC^XAX с VXF^XAX с ONEQ
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IVOOIJH с IJKIJH с SCHM

Доходность на риск

^XAX vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAX
Ранг доходности на риск ^XAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XAX c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE American Composite Index (^XAX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XAXIJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.13

0.83

+2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.63

1.30

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.18

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.97

1.24

+3.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.61

5.37

+15.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XAX vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XAX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа IJH равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAX и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XAXIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

0.83

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.33

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между ^XAX и IJH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XAX и IJH

Максимальная просадка ^XAX за все время составила -54.41%, примерно равная максимальной просадке IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAX и IJH.

Загрузка...

Показатели просадок

^XAXIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-55.07%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-14.16%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-24.10%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.59%

-42.18%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-6.13%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-7.61%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.28%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAX и IJH

NYSE American Composite Index (^XAX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 6.21% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XAXIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.49%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

11.91%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

21.07%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

19.75%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

21.16%

+0.60%