PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VZ с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verizon Communications Inc. (VZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VZ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VZ
Verizon Communications Inc.		25.39%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%11.26%3.97%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 25.39%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.64% против 13.98% соответственно.

VZ

1 день
-0.20%
1 месяц
0.12%
С начала года
25.39%
6 месяцев
18.20%
1 год
18.24%
3 года*
16.52%
5 лет*
3.18%
10 лет*
4.64%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verizon Communications Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEPVZ с INTC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.93

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.53

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

7.30

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.69

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.78

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Корреляция

Корреляция между VZ и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и SPY

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VZ
Verizon Communications Inc.		5.45%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VZ и SPY

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-55.19%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.05%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.31%

-24.50%

-15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.21%

-33.72%

-7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-6.24%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-9.09%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

2.52%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и SPY

Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 4.34%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.31%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

9.47%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

19.05%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

17.06%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

17.92%

+2.32%