Сравнение VZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verizon Communications Inc. (VZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VZ или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VZ и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 17.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.01% против 13.04% соответственно.
VZ
17.84%
-5.15%
7.32%
22.79%
-1.61%
3.01%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| VZ | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.58 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 4.19% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.90% | 12.15% |
| Макс. просадка | -50.61% | -55.19% |
| Текущая просадка | -14.85% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VZ и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и SPY
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 6.42% | 6.96% | 6.53% | 4.86% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VZ и SPY
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.61%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и SPY
Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.