PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VZ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VZ и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
237.46%
472.38%
VZ
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZ:

0.67

SPY:

0.32

Коэф-т Сортино

VZ:

1.00

SPY:

0.51

Коэф-т Омега

VZ:

1.14

SPY:

1.07

Коэф-т Кальмара

VZ:

0.62

SPY:

0.39

Коэф-т Мартина

VZ:

2.55

SPY:

1.52

Индекс Язвы

VZ:

5.70%

SPY:

3.13%

Дневная вол-ть

VZ:

21.64%

SPY:

14.74%

Макс. просадка

VZ:

-50.61%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VZ:

-5.03%

SPY:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.35% против 11.89% соответственно.


VZ

С начала года

16.16%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

5.97%

1 год

13.74%

5 лет

2.07%

10 лет

4.35%

SPY

С начала года

-8.15%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-4.88%

1 год

4.64%

5 лет

18.45%

10 лет

11.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZ и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VZ, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VZ: 0.67
SPY: 0.32
Коэффициент Сортино VZ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VZ: 1.00
SPY: 0.51
Коэффициент Омега VZ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VZ: 1.14
SPY: 1.07
Коэффициент Кальмара VZ, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VZ: 0.62
SPY: 0.39
Коэффициент Мартина VZ, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VZ: 2.55
SPY: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.32
VZ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и SPY

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SPY в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VZ
Verizon Communications Inc.
5.89%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VZ и SPY

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.61%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.03%
-12.17%
VZ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и SPY

Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.17%
7.47%
VZ
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab