Сравнение VZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verizon Communications Inc. (VZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VZ или SPY.
Основные характеристики
| VZ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.50% | 6.26% |
| Дох-ть за 1 год | 14.12% | 26.32% |
| Дох-ть за 3 года | -6.24% | 8.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.02% | 13.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.26% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 24.24% | 11.67% |
| Макс. просадка | -56.77% | -55.19% |
| Current Drawdown | -22.32% | -3.76% |
Корреляция
Корреляция между VZ и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VZ и SPY
С начала года, VZ показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.26% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и SPY
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 6.75% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VZ и SPY
Максимальная просадка VZ за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и SPY
Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.