Сравнение VZ с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verizon Communications Inc. (VZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VZ или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности VZ и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.01% против 11.46% соответственно.
VZ
17.84%
-5.15%
7.32%
22.79%
-1.61%
3.01%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| VZ | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 5.58 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 4.19% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 20.90% | 11.09% |
| Макс. просадка | -50.61% | -33.37% |
| Текущая просадка | -14.85% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VZ и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VZ c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и SCHD
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 6.42% | 6.96% | 6.53% | 4.86% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VZ и SCHD
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.61%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и SCHD
Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.