PortfoliosLab logo
Сравнение VZ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VZ и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.86%
557.49%
VZ
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZ:

0.66

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

VZ:

0.97

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

VZ:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VZ:

0.64

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

VZ:

2.68

VOO:

2.28

Индекс Язвы

VZ:

5.46%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

VZ:

22.26%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VZ:

-50.61%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VZ:

-10.34%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.47% против 12.13% соответственно.


VZ

С начала года

9.67%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

5.37%

1 год

14.09%

5 лет

-0.54%

10 лет

3.47%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VZ, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VZ: 0.66
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино VZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VZ: 0.97
VOO: 0.89
Коэффициент Омега VZ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VZ: 1.14
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VZ, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VZ: 0.64
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина VZ, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VZ: 2.68
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.55
VZ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и VOO

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VZ
Verizon Communications Inc.
6.37%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VZ и VOO

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.34%
-9.85%
VZ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и VOO

Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 8.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.69%
13.96%
VZ
VOO