PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VZ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VZ и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
204.90%
541.57%
VZ
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZ:

0.67

VOO:

0.34

Коэф-т Сортино

VZ:

1.00

VOO:

0.53

Коэф-т Омега

VZ:

1.14

VOO:

1.07

Коэф-т Кальмара

VZ:

0.62

VOO:

0.42

Коэф-т Мартина

VZ:

2.55

VOO:

1.60

Индекс Язвы

VZ:

5.70%

VOO:

3.13%

Дневная вол-ть

VZ:

21.64%

VOO:

14.67%

Макс. просадка

VZ:

-50.61%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VZ:

-5.03%

VOO:

-12.03%

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.35% против 11.99% соответственно.


VZ

С начала года

16.16%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

5.97%

1 год

13.74%

5 лет

2.07%

10 лет

4.35%

VOO

С начала года

-7.97%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

-4.67%

1 год

4.91%

5 лет

18.59%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VZ, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VZ: 0.67
VOO: 0.34
Коэффициент Сортино VZ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VZ: 1.00
VOO: 0.53
Коэффициент Омега VZ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VZ: 1.14
VOO: 1.07
Коэффициент Кальмара VZ, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VZ: 0.62
VOO: 0.42
Коэффициент Мартина VZ, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VZ: 2.55
VOO: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.34
VZ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и VOO

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности VOO в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VZ
Verizon Communications Inc.
5.89%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VZ и VOO

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.03%
-12.03%
VZ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и VOO

Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.17%
7.31%
VZ
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab