PortfoliosLab logo
Сравнение VZ с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VZ и PEP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VZ и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
218.60%
473.27%
VZ
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZ:

0.66

PEP:

-1.13

Коэф-т Сортино

VZ:

0.97

PEP:

-1.53

Коэф-т Омега

VZ:

1.14

PEP:

0.82

Коэф-т Кальмара

VZ:

0.64

PEP:

-0.80

Коэф-т Мартина

VZ:

2.68

PEP:

-1.92

Индекс Язвы

VZ:

5.46%

PEP:

11.54%

Дневная вол-ть

VZ:

22.26%

PEP:

19.56%

Макс. просадка

VZ:

-50.61%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

VZ:

-10.34%

PEP:

-27.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VZ:

$180.49B

PEP:

$185.52B

EPS

VZ:

$4.20

PEP:

$6.80

Коэффициент P/E

VZ:

9.98

PEP:

19.61

Коэффициент PEG

VZ:

2.08

PEP:

2.27

Коэффициент P/S

VZ:

1.33

PEP:

2.03

Коэффициент P/B

VZ:

1.75

PEP:

9.94

Общая выручка (12 мес.)

VZ:

$135.29B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

VZ:

$94.07B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

VZ:

$44.78B

PEP:

$15.72B

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -11.26%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 3.47% против 6.52% соответственно.


VZ

С начала года

9.67%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

5.37%

1 год

14.09%

5 лет

-0.54%

10 лет

3.47%

PEP

С начала года

-11.26%

1 месяц

-10.39%

6 месяцев

-19.87%

1 год

-21.28%

5 лет

3.03%

10 лет

6.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZ и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZ c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VZ, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VZ: 0.66
PEP: -1.13
Коэффициент Сортино VZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VZ: 0.97
PEP: -1.53
Коэффициент Омега VZ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VZ: 1.14
PEP: 0.82
Коэффициент Кальмара VZ, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VZ: 0.64
PEP: -0.80
Коэффициент Мартина VZ, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VZ: 2.68
PEP: -1.92

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
-1.13
VZ
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и PEP

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности PEP в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VZ
Verizon Communications Inc.
6.37%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%
PEP
PepsiCo, Inc.
4.07%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок VZ и PEP

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.61%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.34%
-27.44%
VZ
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и PEP

Verizon Communications Inc. (VZ) и PepsiCo, Inc. (PEP) имеют волатильность 8.69% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.69%
9.09%
VZ
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VZ и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию