PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VZ с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VZ и PEP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VZ с PEP

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verizon Communications Inc. (VZ) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VZ или PEP.

Доходность

Сравнение доходности VZ и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZ:

0.74

PEP:

-1.04

Коэф-т Сортино

VZ:

1.21

PEP:

-1.49

Коэф-т Омега

VZ:

1.17

PEP:

0.82

Коэф-т Кальмара

VZ:

0.85

PEP:

-0.71

Коэф-т Мартина

VZ:

3.42

PEP:

-1.69

Индекс Язвы

VZ:

5.64%

PEP:

12.80%

Дневная вол-ть

VZ:

22.65%

PEP:

19.56%

Макс. просадка

VZ:

-50.66%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

VZ:

-7.00%

PEP:

-28.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VZ:

$185.35B

PEP:

$180.87B

EPS

VZ:

$4.26

PEP:

$6.77

Коэффициент P/E

VZ:

10.32

PEP:

19.42

Коэффициент PEG

VZ:

2.15

PEP:

2.33

Коэффициент P/S

VZ:

1.37

PEP:

1.98

Коэффициент P/B

VZ:

1.81

PEP:

9.80

Общая выручка (12 мес.)

VZ:

$135.29B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

VZ:

$81.01B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

VZ:

$48.05B

PEP:

$16.57B

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -12.79%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 4.11% против 6.26% соответственно.

VZ

С начала года

13.73%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

2.57%

1 год

14.09%

3 года

1.49%

5 лет

0.45%

10 лет

4.11%

PEP

С начала года

-12.79%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-18.17%

1 год

-21.44%

3 года

-5.04%

5 лет

2.95%

10 лет

6.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verizon Communications Inc.

PepsiCo, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZ и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZ c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и PEP

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности PEP в 4.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VZ
Verizon Communications Inc.		6.14%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.14%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.78%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок VZ и PEP

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и PEP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и PEP

Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VZ и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
33.49B
17.92B
(VZ) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VZ и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verizon Communications Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%20212022202320242025
61.0%
55.8%
(VZ) Валовая рентабельность
(PEP) Валовая рентабельность
VZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.43B при выручке в 33.49B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

VZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.98B при выручке в 33.49B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

VZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88B при выручке в 33.49B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.