Сравнение ^VVIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или ^GSPC.
Основные характеристики
| ^VVIX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.16% | 17.95% |
| Дох-ть за 1 год | 23.52% | 24.88% |
| Дох-ть за 3 года | -5.35% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.58% | 13.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.88% | 10.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 94.76% | 12.77% |
| Макс. просадка | -78.10% | -56.78% |
| Текущая просадка | -50.92% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и ^GSPC составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и ^GSPC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^VVIX показывает доходность 17.16%, а ^GSPC немного выше – 17.95%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.88% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и ^GSPC
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и ^GSPC
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.