Сравнение ^VVIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и ^GSPC составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и ^GSPC
Основные характеристики
^VVIX:
0.07
^GSPC:
2.54
^VVIX:
0.91
^GSPC:
3.39
^VVIX:
1.10
^GSPC:
1.47
^VVIX:
0.10
^GSPC:
3.66
^VVIX:
0.22
^GSPC:
16.25
^VVIX:
28.47%
^GSPC:
1.91%
^VVIX:
95.37%
^GSPC:
12.24%
^VVIX:
-78.10%
^GSPC:
-56.78%
^VVIX:
-54.55%
^GSPC:
-0.91%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.52%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -3.76% против 11.69% соответственно.
^VVIX
8.50%
7.51%
18.01%
14.57%
-1.40%
-3.76%
^GSPC
26.52%
0.66%
12.27%
30.56%
13.80%
11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и ^GSPC
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и ^GSPC
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.