PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^VVIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и ^GSPC составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.57%
322.18%
^VVIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.31

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.37

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.16

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.52

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

^VVIX:

0.94

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

^VVIX:

35.75%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

^VVIX:

108.97%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^VVIX:

-42.44%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.04% против 10.02% соответственно.


^VVIX

С начала года

14.52%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

3.32%

1 год

47.36%

5 лет

-3.58%

10 лет

4.04%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50
^VVIX: 0.31
^GSPC: 0.26
Коэффициент Сортино ^VVIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^VVIX: 1.37
^GSPC: 0.43
Коэффициент Омега ^VVIX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.20
^VVIX: 1.16
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^VVIX: 0.52
^GSPC: 0.31
Коэффициент Мартина ^VVIX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
^VVIX: 0.94
^GSPC: 1.21

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.26
^VVIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и ^GSPC

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.44%
-12.17%
^VVIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и ^GSPC

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 36.97% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.97%
7.38%
^VVIX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab