Сравнение ^VVIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и ^GSPC составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и ^GSPC
Основные характеристики
^VVIX:
0.22
^GSPC:
1.68
^VVIX:
1.20
^GSPC:
2.28
^VVIX:
1.14
^GSPC:
1.31
^VVIX:
0.36
^GSPC:
2.55
^VVIX:
0.72
^GSPC:
10.40
^VVIX:
32.29%
^GSPC:
2.08%
^VVIX:
103.67%
^GSPC:
12.85%
^VVIX:
-78.10%
^GSPC:
-56.78%
^VVIX:
-51.11%
^GSPC:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.42% против 11.31% соответственно.
^VVIX
-2.72%
-2.35%
-11.46%
22.17%
1.11%
0.42%
^GSPC
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и ^GSPC
^VVIX
^GSPC
Сравнение ^VVIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и ^GSPC
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и ^GSPC
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.