PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VVIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^VVIX (CBOE VIX Volatility Index) and ^GSPC (S&P 500 Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^VVIX returned 0.61%/yr vs 13.65%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.61% против 13.65% соответственно.

^VVIX

1 день
-4.51%
1 месяц
-9.98%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-6.06%
1 год
-5.55%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-4.54%
10 лет*
0.61%

^GSPC

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VVIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		-7.47%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%
^GSPC
S&P 500 Index		10.79%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between ^VVIX and ^GSPC is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

-0.60

The correlation between ^VVIX and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с VIXY^VVIX с SPY^VVIX с ETH-USD^VVIX с XXXX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

^VVIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VVIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VVIX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.28

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
3.12

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.41

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.98

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

13.78

-14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VVIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VVIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.28

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.74

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.76

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.47

-0.46

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и ^GSPC

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VVIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.10%

-56.78%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-9.10%

-29.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.75%

-18.90%

-33.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

-25.43%

-27.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

-33.92%

-30.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.69%

-0.33%

-58.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.41%

-10.72%

-32.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.20%

1.97%

+21.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и ^GSPC

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VVIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

2.88%

+9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.37%

9.00%

+50.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.86%

11.89%

+70.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.13%

16.90%

+70.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.80%

18.06%

+67.74%

Часто задаваемые вопросы

^VVIX and ^GSPC have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VVIX has higher volatility (12.53%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, ^VVIX dropped -78.10% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VVIX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор