PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^VVIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и ^GSPC составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.6

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
58.94%
363.98%
^VVIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.29

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.30

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.15

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.45

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

^VVIX:

1.01

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

^VVIX:

29.21%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

^VVIX:

100.58%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^VVIX:

-45.08%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 31.11%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.86% против 11.06% соответственно.


^VVIX

С начала года

31.11%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

36.85%

1 год

26.89%

5 лет

2.78%

10 лет

1.86%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^VVIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.292.01
Коэффициент Сортино ^VVIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.302.69
Коэффициент Омега ^VVIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.151.38
Коэффициент Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.452.95
Коэффициент Мартина ^VVIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.0112.60
^VVIX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.29
2.01
^VVIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и ^GSPC

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-45.08%
-2.62%
^VVIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и ^GSPC

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 34.95% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
34.95%
3.79%
^VVIX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab