PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^VVIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и ^GSPC составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.6

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.01%
12.27%
^VVIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.07

^GSPC:

2.54

Коэф-т Сортино

^VVIX:

0.91

^GSPC:

3.39

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.10

^GSPC:

1.47

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.10

^GSPC:

3.66

Коэф-т Мартина

^VVIX:

0.22

^GSPC:

16.25

Индекс Язвы

^VVIX:

28.47%

^GSPC:

1.91%

Дневная вол-ть

^VVIX:

95.37%

^GSPC:

12.24%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^VVIX:

-54.55%

^GSPC:

-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.52%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -3.76% против 11.69% соответственно.


^VVIX

С начала года

8.50%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

18.01%

1 год

14.57%

5 лет (среднегодовая)

-1.40%

10 лет (среднегодовая)

-3.76%

^GSPC

С начала года

26.52%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

12.27%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.80%

10 лет (среднегодовая)

11.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^VVIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.072.19
Коэффициент Сортино ^VVIX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.912.96
Коэффициент Омега ^VVIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.101.41
Коэффициент Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.103.13
Коэффициент Мартина ^VVIX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.2213.52
^VVIX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.07
2.19
^VVIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и ^GSPC

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.55%
-0.91%
^VVIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и ^GSPC

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.16%
2.24%
^VVIX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab