Сравнение ^VVIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и ^GSPC составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и ^GSPC
Основные характеристики
^VVIX:
0.23
^GSPC:
0.46
^VVIX:
1.28
^GSPC:
0.77
^VVIX:
1.15
^GSPC:
1.11
^VVIX:
0.40
^GSPC:
0.47
^VVIX:
0.77
^GSPC:
1.94
^VVIX:
33.68%
^GSPC:
4.61%
^VVIX:
113.25%
^GSPC:
19.44%
^VVIX:
-78.10%
^GSPC:
-56.78%
^VVIX:
-52.33%
^GSPC:
-10.07%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.44% против 10.11% соответственно.
^VVIX
-5.16%
9.65%
-15.79%
19.88%
-3.74%
2.44%
^GSPC
-6.06%
-3.27%
-4.87%
9.44%
14.30%
10.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и ^GSPC
^VVIX
^GSPC
Сравнение ^VVIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и ^GSPC
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и ^GSPC
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 48.56% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.