PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDX с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с ^IXIC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Index (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Index (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDX и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.77%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%
^IXIC
NASDAQ Composite		-5.86%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -5.86%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции ^IXIC по среднегодовой доходности: 18.21% против 16.16% соответственно.

^NDX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.40%
1 год
22.80%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.52%
10 лет*
18.21%

^IXIC

1 день
0.18%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-4.22%
1 год
24.31%
3 года*
21.53%
5 лет*
10.17%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Index

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F^NDX с ^SOX
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F^IXIC с VOO

Доходность на риск

^NDX vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDX^IXICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.63

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.91

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

6.77

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDX vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDX^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.05

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Корреляция

Корреляция между ^NDX и ^IXIC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и ^IXIC

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и ^IXIC.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDX^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.90%

-77.93%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.21%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

-36.40%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-36.40%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-8.68%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-21.46%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.75%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и ^IXIC

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Index (^NDX) составляет 6.43%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDX^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.91%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

13.09%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

23.32%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

22.43%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

21.96%

+0.52%