Сравнение ^NDX с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NDX или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между ^NDX и ^IXIC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и ^IXIC
Основные характеристики
^NDX:
1.47
^IXIC:
1.71
^NDX:
1.99
^IXIC:
2.26
^NDX:
1.26
^IXIC:
1.30
^NDX:
1.99
^IXIC:
2.38
^NDX:
6.87
^IXIC:
8.56
^NDX:
3.93%
^IXIC:
3.65%
^NDX:
18.35%
^IXIC:
18.27%
^NDX:
-82.90%
^IXIC:
-77.93%
^NDX:
-2.40%
^IXIC:
-2.07%
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции ^IXIC по среднегодовой доходности: 17.61% против 15.35% соответственно.
^NDX
2.64%
1.30%
9.17%
24.44%
18.61%
17.61%
^IXIC
2.31%
0.94%
9.78%
28.62%
16.08%
15.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NDX и ^IXIC
^NDX
^IXIC
Сравнение ^NDX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и ^IXIC
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и ^IXIC
NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC) имеют волатильность 6.48% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.