Сравнение ^NDX с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NDX или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между ^NDX и ^IXIC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и ^IXIC
Основные характеристики
^NDX:
0.33
^IXIC:
0.33
^NDX:
0.56
^IXIC:
0.56
^NDX:
1.07
^IXIC:
1.07
^NDX:
0.48
^IXIC:
0.46
^NDX:
1.26
^IXIC:
1.27
^NDX:
5.13%
^IXIC:
5.16%
^NDX:
19.81%
^IXIC:
20.01%
^NDX:
-82.90%
^IXIC:
-77.93%
^NDX:
-12.35%
^IXIC:
-13.50%
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность -7.50%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -9.64%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции ^IXIC по среднегодовой доходности: 16.28% против 13.61% соответственно.
^NDX
-7.50%
-6.93%
-1.70%
6.25%
20.64%
16.28%
^IXIC
-9.64%
-7.41%
-2.57%
6.42%
18.52%
13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NDX и ^IXIC
^NDX
^IXIC
Сравнение ^NDX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и ^IXIC
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и ^IXIC
NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC) имеют волатильность 7.72% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.