Сравнение ^NDX с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NDX или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между ^NDX и ^IXIC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и ^IXIC
Основные характеристики
^NDX:
1.58
^IXIC:
1.81
^NDX:
2.12
^IXIC:
2.38
^NDX:
1.29
^IXIC:
1.33
^NDX:
2.11
^IXIC:
2.47
^NDX:
7.52
^IXIC:
9.12
^NDX:
3.80%
^IXIC:
3.56%
^NDX:
18.07%
^IXIC:
17.92%
^NDX:
-82.90%
^IXIC:
-77.93%
^NDX:
-3.65%
^IXIC:
-2.98%
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 26.53%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 30.39%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции ^IXIC по среднегодовой доходности: 17.44% против 15.21% соответственно.
^NDX
26.53%
3.01%
8.06%
27.04%
19.69%
17.44%
^IXIC
30.39%
3.20%
10.65%
30.80%
17.04%
15.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NDX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и ^IXIC
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и ^IXIC
NASDAQ 100 (^NDX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.