Сравнение ^NDX с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NDX или ^IXIC.
Основные характеристики
| ^NDX | ^IXIC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.29% | 11.24% |
| Дох-ть за 1 год | 36.56% | 33.58% |
| Дох-ть за 3 года | 11.72% | 7.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.89% | 16.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.80% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 16.49% | 16.03% |
| Макс. просадка | -82.90% | -77.93% |
| Current Drawdown | -0.21% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между ^NDX и ^IXIC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и ^IXIC
С начала года, ^NDX показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции ^IXIC по среднегодовой доходности: 17.80% против 15.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NDX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и ^IXIC
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и ^IXIC
NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC) имеют волатильность 4.95% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.