PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^NDX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NDX и BRK-B составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 (^NDX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,833.62%
2,197.37%
^NDX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NDX:

0.33

BRK-B:

1.67

Коэф-т Сортино

^NDX:

0.56

BRK-B:

2.45

Коэф-т Омега

^NDX:

1.07

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

^NDX:

0.48

BRK-B:

3.20

Коэф-т Мартина

^NDX:

1.26

BRK-B:

7.59

Индекс Язвы

^NDX:

5.13%

BRK-B:

3.52%

Дневная вол-ть

^NDX:

19.81%

BRK-B:

16.06%

Макс. просадка

^NDX:

-82.90%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

^NDX:

-12.35%

BRK-B:

-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.28% против 14.05% соответственно.


^NDX

С начала года

-7.50%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-1.70%

1 год

6.25%

5 лет

20.64%

10 лет

16.28%

BRK-B

С начала года

17.59%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

16.52%

1 год

26.84%

5 лет

24.39%

10 лет

14.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NDX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NDX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NDX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50
^NDX: 0.33
BRK-B: 1.67
Коэффициент Сортино ^NDX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^NDX: 0.56
BRK-B: 2.45
Коэффициент Омега ^NDX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^NDX: 1.07
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара ^NDX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
^NDX: 0.48
BRK-B: 3.20
Коэффициент Мартина ^NDX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^NDX: 1.26
BRK-B: 7.59

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
1.67
^NDX
BRK-B

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и BRK-B

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.35%
-0.29%
^NDX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и BRK-B

NASDAQ 100 (^NDX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.72%
5.12%
^NDX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab