PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Index (^NDX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Index (^NDX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^NDX показывает доходность -4.87%, а BRK-B немного ниже – -5.03%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.15% против 12.79% соответственно.

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Index

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F^NDX с ^SOX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с VTIBRK-B с VGTBRK-B с ARKK

Доходность на риск

^NDX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.62

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

-0.73

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.90

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.70

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

-1.19

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.62

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.66

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Корреляция

Корреляция между ^NDX и BRK-B составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и BRK-B

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.90%

-53.86%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-14.95%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

-26.58%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-29.57%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-11.57%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-11.07%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

8.75%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и BRK-B

NASDAQ 100 Index (^NDX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.12%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

11.11%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

18.30%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

17.20%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

19.44%

+3.04%