PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^NDX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NDX и BRK-B составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 (^NDX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,113.26%
1,853.45%
^NDX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NDX:

1.58

BRK-B:

1.90

Коэф-т Сортино

^NDX:

2.12

BRK-B:

2.69

Коэф-т Омега

^NDX:

1.29

BRK-B:

1.34

Коэф-т Кальмара

^NDX:

2.11

BRK-B:

3.63

Коэф-т Мартина

^NDX:

7.52

BRK-B:

8.89

Индекс Язвы

^NDX:

3.80%

BRK-B:

3.10%

Дневная вол-ть

^NDX:

18.07%

BRK-B:

14.48%

Макс. просадка

^NDX:

-82.90%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

^NDX:

-3.65%

BRK-B:

-6.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^NDX показывает доходность 26.53%, а BRK-B немного выше – 27.07%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.44% против 11.59% соответственно.


^NDX

С начала года

26.53%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

8.06%

1 год

27.04%

5 лет

19.69%

10 лет

17.44%

BRK-B

С начала года

27.07%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

10.64%

1 год

27.25%

5 лет

14.92%

10 лет

11.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^NDX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NDX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.581.90
Коэффициент Сортино ^NDX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.122.69
Коэффициент Омега ^NDX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.291.34
Коэффициент Кальмара ^NDX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.113.63
Коэффициент Мартина ^NDX, с текущим значением в 7.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.528.89
^NDX
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.58
1.90
^NDX
BRK-B

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и BRK-B

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.65%
-6.19%
^NDX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и BRK-B

NASDAQ 100 (^NDX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.35%
3.82%
^NDX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab