PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^NDX returned 20.99%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Index (^NDX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 20.99% против 12.93% соответственно.

^NDX

1 день
-0.53%
1 месяц
8.54%
С начала года
20.43%
6 месяцев
18.87%
1 год
39.99%
3 года*
27.83%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.99%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^NDX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDX
NASDAQ 100 Index		20.43%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between ^NDX and BRK-B is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.37

The correlation between ^NDX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Index

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F^NDX с ^SOX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с VTIBRK-B с VGTBRK-B с ARKK

Доходность на риск

^NDX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
-0.18

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
-0.15

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.98

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

-0.27

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

-0.57

+13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

-0.18

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.67

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и BRK-B

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^NDXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.90%

-53.86%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-9.42%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.93%

-14.95%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

-26.58%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-29.57%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-11.33%

+10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.62%

-11.07%

-13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.46%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и BRK-B

NASDAQ 100 Index (^NDX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^NDXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.72%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

10.70%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

14.32%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

17.11%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

19.43%

+3.09%

Часто задаваемые вопросы

^NDX and BRK-B have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^NDX has higher volatility (4.54%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, ^NDX dropped -82.90% vs BRK-B's -53.86%.

^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NDX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор