PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDX с ^SOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с ^SOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^NDX (NASDAQ 100 Index) and ^SOX (PHLX Semiconductor Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^NDX returned 20.99%/yr vs 34.48%/yr for ^SOX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и ^SOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Index (^NDX) и PHLX Semiconductor Index (^SOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность 20.43%, что значительно ниже, чем у ^SOX с доходностью 92.25%. За последние 10 лет акции ^NDX уступали акциям ^SOX по среднегодовой доходности: 20.99% против 34.48% соответственно.

^NDX

1 день
-0.53%
1 месяц
8.54%
С начала года
20.43%
6 месяцев
18.87%
1 год
39.99%
3 года*
27.83%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.99%

^SOX

1 день
-2.15%
1 месяц
24.01%
С начала года
92.25%
6 месяцев
88.71%
1 год
170.55%
3 года*
58.13%
5 лет*
33.48%
10 лет*
34.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^NDX и ^SOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDX
NASDAQ 100 Index		20.43%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%
^SOX
PHLX Semiconductor Index		92.25%42.23%19.27%64.90%-35.83%41.16%51.14%60.12%-7.81%38.23%

Correlation

The correlation between ^NDX and ^SOX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1994 г.

0.83

The correlation between ^NDX and ^SOX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Index

PHLX Semiconductor Index

Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F
Часто сравнивают с ^SOX:
^SOX с SOXL^SOX с SMH^SOX с ^NDXT^SOX с FSELX^SOX с ^GSPC^SOX с ^IXIC^SOX с CHPS

Доходность на риск

^NDX vs. ^SOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
^SOX
Ранг доходности на риск ^SOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SOX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDX c ^SOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и PHLX Semiconductor Index (^SOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDX^SOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
5.06

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.98

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.68

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

10.97

-7.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

42.03

-29.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDX vs. ^SOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 2.50, что ниже коэффициента Шарпа ^SOX равного 5.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и ^SOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDX^SOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

5.06

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.42

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и ^SOX

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, примерно равная максимальной просадке ^SOX в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и ^SOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^NDX^SOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.90%

-87.15%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-15.65%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.93%

-39.66%

+16.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

-46.47%

+10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-46.47%

+10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.15%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.62%

-39.47%

+14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.08%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и ^SOX

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Index (^NDX) составляет 4.54%, в то время как у PHLX Semiconductor Index (^SOX) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^NDX^SOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

13.59%

-9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

26.95%

-14.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

33.94%

-17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

36.42%

-13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

33.88%

-11.36%

Часто задаваемые вопросы

^NDX and ^SOX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^SOX has higher volatility (13.59%) compared to ^NDX (4.54%). In terms of maximum drawdown, ^NDX dropped -82.90% vs ^SOX's -87.15%.

^SOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NDX и ^SOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор