PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDX с ^SOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с ^SOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Index (^NDX) и PHLX Semiconductor Index (^SOX).

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и ^SOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Index (^NDX) и PHLX Semiconductor Index (^SOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDX и ^SOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%
^SOX
PHLX Semiconductor Index		10.15%42.23%19.27%64.90%-35.83%41.16%51.14%60.12%-7.81%38.23%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у ^SOX с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции ^NDX уступали акциям ^SOX по среднегодовой доходности: 18.15% против 27.61% соответственно.

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%

^SOX

1 день
2.82%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.15%
6 месяцев
20.03%
1 год
82.19%
3 года*
34.16%
5 лет*
19.22%
10 лет*
27.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Index

PHLX Semiconductor Index

Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F
Часто сравнивают с ^SOX:
^SOX с SOXL^SOX с SMH^SOX с ^NDXT^SOX с FSELX^SOX с ^GSPC^SOX с TLT^SOX с CHPS

Доходность на риск

^NDX vs. ^SOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
^SOX
Ранг доходности на риск ^SOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDX c ^SOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и PHLX Semiconductor Index (^SOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDX^SOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.05

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.65

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

4.72

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

17.25

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDX vs. ^SOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ^SOX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и ^SOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDX^SOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.05

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.18

Корреляция

Корреляция между ^NDX и ^SOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и ^SOX

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, примерно равная максимальной просадке ^SOX в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и ^SOX.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDX^SOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.90%

-87.15%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-17.54%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

-46.47%

+10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-46.47%

+10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-7.86%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-39.68%

+14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.79%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и ^SOX

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Index (^NDX) составляет 6.65%, в то время как у PHLX Semiconductor Index (^SOX) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDX^SOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

12.76%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

26.48%

-13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

40.29%

-17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

35.89%

-13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

33.48%

-11.00%