PortfoliosLab logo
NASDAQ 100 (^NDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

NASDAQ 100 (^NDX) показал доход в -0.69% с начала года и 14.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^NDX составила 16.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.69%.


^NDX

С начала года

-0.69%

1 месяц

11.65%

6 месяцев

-1.13%

1 год

14.91%

5 лет

18.40%

10 лет

16.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^NDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.22%-2.76%-7.69%1.52%6.63%-0.69%
20241.85%5.29%1.17%-4.46%6.28%6.18%-1.63%1.10%2.48%-0.85%5.23%0.39%24.88%
202310.62%-0.49%9.46%0.49%7.61%6.49%3.81%-1.62%-5.07%-2.08%10.67%5.51%53.81%
2022-8.52%-4.64%4.22%-13.37%-1.65%-9.00%12.55%-5.22%-10.60%3.96%5.48%-9.06%-32.97%
20210.29%-0.12%1.41%5.88%-1.26%6.34%2.78%4.16%-5.73%7.90%1.80%1.14%26.63%
20202.96%-5.89%-7.66%15.19%6.17%6.29%7.37%11.05%-5.72%-3.20%11.00%5.05%47.58%
20199.11%2.76%3.96%5.46%-8.40%7.62%2.32%-2.01%0.76%4.31%3.96%3.92%37.96%
20188.65%-1.38%-3.99%0.37%5.48%1.05%2.72%5.84%-0.35%-8.66%-0.26%-8.91%-1.04%
20175.20%4.17%1.99%2.71%3.68%-2.45%4.13%1.84%-0.16%4.50%1.87%0.48%31.52%
2016-6.84%-1.82%6.73%-3.18%4.21%-2.35%7.07%0.86%2.19%-1.53%0.20%1.10%5.89%
2015-2.07%7.04%-2.41%1.86%2.13%-2.47%4.37%-6.85%-2.19%11.19%0.34%-1.53%8.43%
2014-1.95%4.95%-2.72%-0.38%4.32%3.01%1.12%4.88%-0.81%2.69%4.32%-2.34%17.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^NDX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NASDAQ 100 (^NDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

NASDAQ 100 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

NASDAQ 100 показал максимальную просадку в 82.90%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3292 торговые сессии.

Текущая просадка NASDAQ 100 составляет 5.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.9%28 мар. 2000 г.6347 окт. 2002 г.32923 нояб. 2015 г.3926
-39.93%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.40126 мая 1989 г.416
-35.56%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.24315 дек. 2023 г.520
-32.9%17 июл. 1990 г.6211 окт. 1990 г.816 февр. 1991 г.143
-28.03%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...