PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

NASDAQ 100 Index (^NDX)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The NASDAQ-100 Index is a market-capitalization weighted index comprising 100 of the largest non-financial companies listed on the NASDAQ stock exchange, representing the performance of technology and growth sectors across various industries. It is widely followed globally and serves as a benchmark for investors seeking exposure to these sectors.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX^NDX с NQ=F^NDX с XDWT.L^NDX с ONEQ

Доходность

График доходности ^NDX

NASDAQ 100 Index (^NDX) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции ^NDX — $29,347. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^NDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,043.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

NASDAQ 100 Index (^NDX) показал доход в 16.23% с начала года и 34.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^NDX составила 21.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.

NASDAQ 100 Index

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.46%
С начала года
16.23%
6 месяцев
14.69%
1 год
34.27%
3 года*
25.37%
5 лет*
15.36%
10 лет*
21.21%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^NDX по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ^NDX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -15.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.20%-2.32%-4.89%15.64%10.49%-3.25%16.23%
20252.22%-2.76%-7.69%1.52%9.04%6.27%2.38%0.85%5.40%4.77%-1.64%-0.73%20.17%
20241.85%5.29%1.17%-4.46%6.28%6.18%-1.63%1.10%2.48%-0.85%5.23%0.39%24.88%
202310.62%-0.49%9.46%0.49%7.61%6.49%3.81%-1.62%-5.07%-2.08%10.67%5.51%53.81%
2022-8.52%-4.64%4.22%-13.37%-1.65%-9.00%12.55%-5.22%-10.60%3.96%5.48%-9.06%-32.97%
20210.29%-0.12%1.41%5.88%-1.26%6.34%2.78%4.16%-5.73%7.90%1.80%1.14%26.63%

Метрики бенчмарка

NASDAQ 100 Index has an annualized alpha of 4.29%, beta of 1.19, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 1985.

  • This index captured 146.60% of S&P 500 Index gains and 120.42% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • This index generated an annualized alpha of 4.29% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Альфа
4.29%
Бета
1.19
R²
0.71
Участие в росте
146.60%
Участие в снижении
120.42%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^NDX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск ^NDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NASDAQ 100 Index (^NDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^NDXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.78

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.44

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.46

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

10.92

-0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

NASDAQ 100 Index показал максимальную просадку в 82.90%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3292 торговые сессии.

Текущая просадка NASDAQ 100 Index составляет 4.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Крах доткомов2000–2002
-82.90%окт. 2002 г.
2y 6mo13y 1mo
15y 7moмарт 2000 г. - нояб. 2015 г.
Black Monday1987
-39.93%окт. 1987 г.
20d1y 7mo
1y 7moокт. 1987 г. - май 1989 г.
Медвежий рынок2022
-35.56%дек. 2022 г.
1y 1mo11mo 22d
2y 23dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г.
Медвежий рынок 1990 года1990
-32.90%окт. 1990 г.
2mo 26d3mo 28d
6mo 24dиюль 1990 г. - февр. 1991 г.
Обвал COVID2020
-28.03%март 2020 г.
29d2mo 17d
3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.

Показатели просадок

^NDXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.90%

-56.78%

-26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-9.10%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.93%

-18.90%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

-25.43%

-10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-33.92%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-3.21%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-10.71%

-13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.04%

+1.24%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^NDX

Добавьте NASDAQ 100 Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^NDX