PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NASDAQ 100 (^NDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NASDAQ 100

Популярные сравнения: ^NDX с ^IXIC, ^NDX с SPY, ^NDX с BRK-B, ^NDX с ARKK, ^NDX с VOO, ^NDX с SPXL, ^NDX с VTI, ^NDX с TSLA, ^NDX с SWPPX, ^NDX с ONEQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NASDAQ 100 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
17,019.31%
2,904.06%
^NDX (NASDAQ 100)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

NASDAQ 100 показал доход в 13.11% с начала года и 22.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NASDAQ 100 составила 17.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.11%13.78%
1 месяц-2.27%-0.38%
6 месяцев8.76%11.47%
1 год22.30%18.82%
5 лет (среднегодовая)18.94%12.44%
10 лет (среднегодовая)17.02%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^NDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.85%5.29%1.17%-4.46%6.28%6.18%13.11%
202310.62%-0.49%9.46%0.49%7.61%6.49%3.81%-1.62%-5.07%-2.08%10.67%5.51%53.81%
2022-8.52%-4.64%4.22%-13.37%-1.65%-9.00%12.55%-5.22%-10.60%3.96%5.48%-9.06%-32.97%
20210.29%-0.12%1.41%5.88%-1.26%6.34%2.78%4.16%-5.73%7.90%1.80%1.14%26.63%
20202.96%-5.89%-7.66%15.19%6.17%6.29%7.37%11.05%-5.72%-3.20%11.00%5.05%47.58%
20199.11%2.76%3.96%5.46%-8.40%7.62%2.32%-2.01%0.76%4.31%3.96%3.92%37.96%
20188.65%-1.38%-3.99%0.37%5.48%1.05%2.72%5.84%-0.35%-8.66%-0.26%-8.91%-1.04%
20175.20%4.17%1.99%2.71%3.68%-2.45%4.13%1.84%-0.16%4.50%1.87%0.48%31.52%
2016-6.84%-1.82%6.73%-3.18%4.21%-2.35%7.07%0.86%2.19%-1.53%0.20%1.10%5.89%
2015-2.07%7.04%-2.41%1.86%2.13%-2.47%4.37%-6.85%-2.19%11.19%0.34%-1.53%8.43%
2014-1.95%4.95%-2.72%-0.38%4.32%3.01%1.12%4.88%-0.81%2.69%4.32%-2.34%17.94%
20132.65%0.26%2.93%2.44%3.27%-2.42%6.21%-0.53%4.70%4.96%3.26%2.99%34.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^NDX среди indices на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 7171
^NDX (NASDAQ 100)
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NASDAQ 100 (^NDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^NDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NDX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^NDX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^NDX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^NDX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^NDX, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

NASDAQ 100 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.42
1.66
^NDX (NASDAQ 100)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-7.95%
-4.24%
^NDX (NASDAQ 100)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NASDAQ 100 показал максимальную просадку в 82.90%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3292 торговые сессии.

Текущая просадка NASDAQ 100 составляет 7.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.9%28 мар. 2000 г.6347 окт. 2002 г.32923 нояб. 2015 г.3926
-39.93%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.40126 мая 1989 г.416
-35.56%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.24315 дек. 2023 г.520
-32.9%17 июл. 1990 г.6211 окт. 1990 г.816 февр. 1991 г.143
-28.03%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NASDAQ 100 составляет 6.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.30%
3.80%
^NDX (NASDAQ 100)
Benchmark (^GSPC)