PortfoliosLab logo

NASDAQ 100 (^NDX)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в NASDAQ 100 в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $1,166,012 при доходности около 11,560.12%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
11,560.12%
2,097.20%
^NDX (NASDAQ 100)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^NDX

NASDAQ 100

Популярные сравнения: ^NDX с SPXL, ^NDX с ^IXIC, ^NDX с SPY, ^NDX с VOO, ^NDX с VTI, ^NDX с TSLA, ^NDX с ARKK, ^NDX с BRK-B, ^NDX с ONEQ, ^NDX с SWPPX

Доходность

NASDAQ 100 показал доход в 18.50% с начала года и -14.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NASDAQ 100 составила 16.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.75%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц7.51%1.72%
С начала года18.50%5.50%
6 месяцев12.78%8.92%
1 год-14.94%-12.54%
5 лет (среднегодовая)14.54%9.01%
10 лет (среднегодовая)16.52%9.75%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202310.62%-0.49%
2022-10.60%3.96%5.48%-9.06%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

NASDAQ 100 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.49
-0.54
^NDX (NASDAQ 100)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-21.78%
-15.55%
^NDX (NASDAQ 100)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NASDAQ 100 с января 2010 показал максимальную просадку в 82.90%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 3290 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.9%28 мар. 2000 г.6347 окт. 2002 г.32903 нояб. 2015 г.3924
-39.93%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.40126 мая 1989 г.416
-35.56%22 нояб. 2021 г.27628 дек. 2022 г.
-32.9%17 июл. 1990 г.6211 окт. 1990 г.816 февр. 1991 г.143
-28.03%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-22.99%21 июл. 1998 г.578 окт. 1998 г.229 нояб. 1998 г.79
-22.99%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7817 апр. 2019 г.158
-18.53%13 февр. 1992 г.9426 июн. 1992 г.1124 дек. 1992 г.206
-18.22%10 окт. 1997 г.5324 дек. 1997 г.3719 февр. 1998 г.90
-17.7%7 июл. 1986 г.5015 сент. 1986 г.8515 янв. 1987 г.135

График волатильности

На текущий момент NASDAQ 100 показывает волатильность на уровне 17.24%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
17.24%
14.56%
^NDX (NASDAQ 100)
Benchmark (^GSPC)