PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^NDX с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NDX и TSLA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 (^NDX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,106.83%
26,336.87%
^NDX
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NDX:

1.58

TSLA:

1.12

Коэф-т Сортино

^NDX:

2.12

TSLA:

1.90

Коэф-т Омега

^NDX:

1.29

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

^NDX:

2.11

TSLA:

1.08

Коэф-т Мартина

^NDX:

7.52

TSLA:

3.07

Индекс Язвы

^NDX:

3.80%

TSLA:

22.90%

Дневная вол-ть

^NDX:

18.07%

TSLA:

62.85%

Макс. просадка

^NDX:

-82.90%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

^NDX:

-3.65%

TSLA:

-12.25%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность 26.53%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 69.45%. За последние 10 лет акции ^NDX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 17.44% против 39.86% соответственно.


^NDX

С начала года

26.53%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

8.06%

1 год

27.04%

5 лет

19.69%

10 лет

17.44%

TSLA

С начала года

69.45%

1 месяц

23.97%

6 месяцев

130.07%

1 год

66.73%

5 лет

72.25%

10 лет

39.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^NDX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NDX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.581.12
Коэффициент Сортино ^NDX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.121.90
Коэффициент Омега ^NDX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.291.23
Коэффициент Кальмара ^NDX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.111.08
Коэффициент Мартина ^NDX, с текущим значением в 7.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.523.07
^NDX
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.58
1.12
^NDX
TSLA

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и TSLA

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.65%
-12.25%
^NDX
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и TSLA

Текущая волатильность для NASDAQ 100 (^NDX) составляет 5.35%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.35%
17.10%
^NDX
TSLA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab