PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDX с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Index (^NDX) и Tesla, Inc. (TSLA).

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Index (^NDX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDX и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.22%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции ^NDX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 18.15% против 37.45% соответственно.

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Index

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с VOO^NDX с ^SOX^NDX с NQ=F
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

^NDX vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.76

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.41

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.71

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

4.17

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDX vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.76

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.20

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.64

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.72

-0.18

Корреляция

Корреляция между ^NDX и TSLA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и TSLA

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.90%

-73.63%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-27.48%

+14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

-73.63%

+38.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-73.63%

+38.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-22.17%

+14.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-22.77%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

11.30%

-7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и TSLA

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Index (^NDX) составляет 6.65%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

11.32%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

29.84%

-16.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

55.50%

-32.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

59.08%

-36.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

59.02%

-36.54%