PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NDX с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с TSLA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 (^NDX) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NDX или TSLA.

Корреляция

Корреляция между ^NDX и TSLA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 (^NDX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NDX:

0.59

TSLA:

1.24

Коэф-т Сортино

^NDX:

1.01

TSLA:

1.93

Коэф-т Омега

^NDX:

1.14

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

^NDX:

0.67

TSLA:

1.40

Коэф-т Мартина

^NDX:

2.19

TSLA:

3.42

Индекс Язвы

^NDX:

7.03%

TSLA:

24.01%

Дневная вол-ть

^NDX:

25.60%

TSLA:

72.43%

Макс. просадка

^NDX:

-82.90%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

^NDX:

-5.90%

TSLA:

-33.65%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции ^NDX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 16.65% против 34.50% соответственно.

^NDX

С начала года

-0.69%

1 месяц

11.65%

6 месяцев

-1.13%

1 год

14.91%

5 лет

18.40%

10 лет

16.65%

TSLA

С начала года

-21.16%

1 месяц

26.19%

6 месяцев

-9.03%

1 год

88.98%

5 лет

43.48%

10 лет

34.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NDX и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NDX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и TSLA

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и TSLA

Текущая волатильность для NASDAQ 100 (^NDX) составляет 7.55%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...