PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NDX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с VOO

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 (^NDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NDX или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^NDX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 (^NDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
949.06%
566.48%
^NDX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NDX:

0.45

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

^NDX:

0.79

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

^NDX:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

^NDX:

0.49

VOO:

0.59

Коэф-т Мартина

^NDX:

1.65

VOO:

2.33

Индекс Язвы

^NDX:

6.85%

VOO:

4.70%

Дневная вол-ть

^NDX:

25.29%

VOO:

19.10%

Макс. просадка

^NDX:

-82.90%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^NDX:

-10.77%

VOO:

-8.61%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.05% против 12.23% соответственно.

^NDX

С начала года

-5.83%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

-0.52%

1 год

14.25%

5 лет

17.87%

10 лет

16.05%

VOO

С начала года

-4.39%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-1.13%

1 год

13.11%

5 лет

16.41%

10 лет

12.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NDX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NDX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^NDX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^NDX: 0.45
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино ^NDX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^NDX: 0.79
VOO: 0.92
Коэффициент Омега ^NDX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^NDX: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ^NDX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^NDX: 0.49
VOO: 0.59
Коэффициент Мартина ^NDX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
^NDX: 1.65
VOO: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.45
0.57
^NDX
VOO

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и VOO

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.77%
-8.61%
^NDX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и VOO

NASDAQ 100 (^NDX) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.63%
13.84%
^NDX
VOO