PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с ARKK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Index (^NDX) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Index (^NDX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDX и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.77%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.87%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 18.21% против 14.27% соответственно.

^NDX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.40%
1 год
22.80%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.52%
10 лет*
18.21%

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-23.16%
1 год
39.49%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Index

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F^NDX с ^SOX
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с SMHARKK с BRK-BARKK с ARKG

Доходность на риск

^NDX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.93

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.56

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.39

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

3.54

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.93

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.23

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.36

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.32

+0.23

Корреляция

Корреляция между ^NDX и ARKK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и ARKK

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.90%

-80.97%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-31.35%

+19.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

-77.23%

+41.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-80.97%

+45.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-55.61%

+47.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-29.82%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

12.27%

-8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и ARKK

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Index (^NDX) составляет 6.43%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

11.92%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

27.61%

-14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

42.55%

-19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

46.37%

-23.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

40.10%

-17.62%