PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IXIC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IXIC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IXIC
NASDAQ Composite		-6.03%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.09% против 14.06% соответственно.

^IXIC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.16%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.13%
10 лет*
16.09%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с BZ=F^IXIC с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^IXIC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IXIC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IXICSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.96

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.49

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.53

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

7.27

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IXIC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IXICSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.96

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и SPY

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^IXICSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.93%

-55.19%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.05%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.40%

-24.50%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.40%

-33.72%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-5.53%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.46%

-9.09%

-12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.54%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и SPY

NASDAQ Composite (^IXIC) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IXICSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.35%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

9.50%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

19.06%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

17.06%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

17.92%

+4.05%