Сравнение ^IXIC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^IXIC и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IXIC и SPY
Основные характеристики
^IXIC:
1.75
SPY:
2.20
^IXIC:
2.31
SPY:
2.91
^IXIC:
1.31
SPY:
1.41
^IXIC:
2.44
SPY:
3.35
^IXIC:
8.82
SPY:
13.99
^IXIC:
3.64%
SPY:
2.01%
^IXIC:
18.34%
SPY:
12.79%
^IXIC:
-77.93%
SPY:
-55.19%
^IXIC:
-2.70%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, ^IXIC показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.49% против 13.44% соответственно.
^IXIC
1.65%
1.33%
10.74%
28.21%
15.93%
15.49%
SPY
1.96%
2.27%
9.55%
27.02%
14.23%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^IXIC и SPY
^IXIC
SPY
Сравнение ^IXIC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IXIC и SPY
Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IXIC и SPY
NASDAQ Composite (^IXIC) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.