PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IXIC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IXIC и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IXIC
NASDAQ Composite		-5.86%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции ^IXIC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.16% против 19.05% соответственно.

^IXIC

1 день
0.18%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-4.22%
1 год
24.31%
3 года*
21.53%
5 лет*
10.17%
10 лет*
16.16%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F^IXIC с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

^IXIC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IXIC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IXICQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.62

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.93

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

7.00

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IXIC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IXICQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и QQQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и QQQ

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^IXICQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.93%

-82.97%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.96%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.40%

-35.12%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.40%

-35.12%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-7.75%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.46%

-32.98%

+11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.48%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и QQQ

NASDAQ Composite (^IXIC) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IXICQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.38%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

12.82%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

22.69%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

22.37%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

22.24%

-0.28%