Сравнение ^IXIC с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или ^NDX.
Доходность
Сравнение доходности ^IXIC и ^NDX
Доходность по периодам
С начала года, ^IXIC показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 22.07%. За последние 10 лет акции ^IXIC уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 14.88% против 17.11% соответственно.
^IXIC
25.18%
1.63%
11.89%
33.03%
17.18%
14.88%
^NDX
22.07%
1.06%
9.99%
29.68%
19.98%
17.11%
Основные характеристики
| ^IXIC | ^NDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 2.27 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.52 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 9.39 | 7.89 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 3.77% |
| Дневная вол-ть | 17.55% | 17.66% |
| Макс. просадка | -77.93% | -82.90% |
| Текущая просадка | -2.63% | -2.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^IXIC и ^NDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IXIC c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IXIC и ^NDX
Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IXIC и ^NDX
NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX) имеют волатильность 5.78% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.