PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IXIC с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IXIC и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IXIC
NASDAQ Composite		-6.03%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции ^IXIC уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 16.09% против 18.15% соответственно.

^IXIC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.16%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.13%
10 лет*
16.09%

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F^IXIC с VOO
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F^NDX с ^SOX

Доходность на риск

^IXIC vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IXIC c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IXIC^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.62

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.93

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

7.05

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IXIC vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IXIC^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.04

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и ^NDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и ^NDX

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^IXIC^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.93%

-82.90%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.72%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.40%

-35.56%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.40%

-35.56%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-8.04%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.46%

-24.72%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.49%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и ^NDX

NASDAQ Composite (^IXIC) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IXIC^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

6.65%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

12.93%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

22.77%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

22.61%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

22.48%

-0.51%