Сравнение ^IXIC с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или ^NDX.
Корреляция
Корреляция между ^IXIC и ^NDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IXIC и ^NDX
Основные характеристики
^IXIC:
1.62
^NDX:
1.41
^IXIC:
2.16
^NDX:
1.92
^IXIC:
1.29
^NDX:
1.26
^IXIC:
2.22
^NDX:
1.88
^IXIC:
8.20
^NDX:
6.74
^IXIC:
3.55%
^NDX:
3.80%
^IXIC:
17.97%
^NDX:
18.13%
^IXIC:
-77.93%
^NDX:
-82.90%
^IXIC:
-3.97%
^NDX:
-4.46%
Доходность по периодам
С начала года, ^IXIC показывает доходность 29.05%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 25.46%. За последние 10 лет акции ^IXIC уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 15.05% против 17.30% соответственно.
^IXIC
29.05%
2.03%
9.32%
31.09%
16.81%
15.05%
^NDX
25.46%
2.06%
6.88%
27.52%
19.51%
17.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IXIC c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IXIC и ^NDX
Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IXIC и ^NDX
Текущая волатильность для NASDAQ Composite (^IXIC) составляет 4.97%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.