PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IXIC с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с ^NDX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и ^NDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

0.55

^NDX:

0.58

Коэф-т Сортино

^IXIC:

1.06

^NDX:

1.10

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.15

^NDX:

1.15

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

0.68

^NDX:

0.75

Коэф-т Мартина

^IXIC:

2.24

^NDX:

2.45

Индекс Язвы

^IXIC:

7.41%

^NDX:

7.04%

Дневная вол-ть

^IXIC:

26.01%

^NDX:

25.60%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^IXIC:

-5.26%

^NDX:

-3.79%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции ^IXIC уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 14.21% против 16.85% соответственно.

^IXIC

С начала года

-1.03%

1 месяц

13.61%

6 месяцев

0.02%

1 год

14.16%

5 лет

16.27%

10 лет

14.21%

^NDX

С начала года

1.54%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

2.10%

1 год

14.73%

5 лет

18.51%

10 лет

16.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и ^NDX

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и ^NDX

NASDAQ Composite (^IXIC) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...