PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IXIC с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с ONEQ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или ONEQ.

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и ONEQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
836.88%
1,036.34%
^IXIC
ONEQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

0.43

ONEQ:

0.46

Коэф-т Сортино

^IXIC:

0.77

ONEQ:

0.81

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.11

ONEQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

0.46

ONEQ:

0.49

Коэф-т Мартина

^IXIC:

1.61

ONEQ:

1.71

Индекс Язвы

^IXIC:

6.90%

ONEQ:

6.86%

Дневная вол-ть

^IXIC:

25.76%

ONEQ:

25.75%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

ONEQ:

-55.09%

Текущая просадка

^IXIC:

-14.91%

ONEQ:

-14.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^IXIC показывает доходность -11.11%, а ONEQ немного ниже – -11.13%. За последние 10 лет акции ^IXIC уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 13.03% против 14.14% соответственно.

^IXIC

С начала года

-11.11%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-6.78%

1 год

9.25%

5 лет

14.78%

10 лет

13.03%

ONEQ

С начала года

-11.13%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

-6.56%

1 год

9.70%

5 лет

15.92%

10 лет

14.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и ONEQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^IXIC: 0.43
ONEQ: 0.46
Коэффициент Сортино ^IXIC, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^IXIC: 0.77
ONEQ: 0.81
Коэффициент Омега ^IXIC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^IXIC: 1.11
ONEQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^IXIC: 0.46
ONEQ: 0.49
Коэффициент Мартина ^IXIC, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^IXIC: 1.61
ONEQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.46
^IXIC
ONEQ

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и ONEQ

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.91%
-14.90%
^IXIC
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и ONEQ

NASDAQ Composite (^IXIC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеют волатильность 17.23% и 17.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.23%
17.26%
^IXIC
ONEQ