PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IXIC с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с ONEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^IXIC (NASDAQ Composite) is an index, while ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Over the past 10 years, ^IXIC returned 18.37%/yr vs 19.11%/yr for ONEQ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью 11.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^IXIC имеют среднегодовую доходность 18.37%, а акции ONEQ немного впереди с 19.11%.

^IXIC

1 день
-0.09%
1 месяц
5.94%
С начала года
15.44%
6 месяцев
14.15%
1 год
37.87%
3 года*
26.58%
5 лет*
14.20%
10 лет*
18.37%

ONEQ

1 день
-4.14%
1 месяц
-0.36%
С начала года
11.23%
6 месяцев
9.73%
1 год
34.41%
3 года*
25.70%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^IXIC и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IXIC
NASDAQ Composite		15.44%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		11.23%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between ^IXIC and ONEQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г.

0.98

The correlation between ^IXIC and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F^IXIC с ^NYA
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^GSPCONEQ с QQQMONEQ с XLK

Доходность на риск

^IXIC vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IXIC c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IXICONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.09

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.72

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.74

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

10.77

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IXIC vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IXICONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.09

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и ONEQ

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^IXICONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.93%

-55.09%

-22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.64%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-24.09%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.40%

-35.23%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.40%

-35.23%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-5.06%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-7.95%

-13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.20%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и ONEQ

Текущая волатильность для NASDAQ Composite (^IXIC) составляет 4.23%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^IXICONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.80%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

12.72%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

16.60%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

22.21%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

21.75%

+0.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ^IXIC and ONEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONEQ has higher volatility (5.80%) compared to ^IXIC (4.23%). In terms of maximum drawdown, ^IXIC dropped -77.93% vs ONEQ's -55.09%.

^IXIC currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^IXIC и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор