PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IXIC с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с ONEQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IXIC и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IXIC
NASDAQ Composite		-5.86%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.46%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью -5.46%. За последние 10 лет акции ^IXIC уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 16.16% против 17.38% соответственно.

^IXIC

1 день
0.18%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-4.22%
1 год
24.31%
3 года*
21.53%
5 лет*
10.17%
10 лет*
16.16%

ONEQ

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-3.61%
1 год
25.24%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.33%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F^IXIC с VOO
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^GSPCONEQ с IEMGONEQ с XLK

Доходность на риск

^IXIC vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IXIC c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IXICONEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.70

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.02

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

7.36

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IXIC vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IXICONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.09

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.61

-0.10

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и ONEQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и ONEQ

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и ONEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^IXICONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.93%

-55.09%

-22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.64%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.40%

-35.23%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.40%

-35.23%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-8.07%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.46%

-8.01%

-13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.61%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и ONEQ

NASDAQ Composite (^IXIC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеют волатильность 6.91% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IXICONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.89%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

12.95%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

23.23%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

22.15%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

21.66%

+0.30%