PortfoliosLab logo

NASDAQ Composite (^IXIC)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 28 нояб. 2022 г.

^IXICГрафик цены за акцию


Загрузка...

^IXICДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в NASDAQ Composite в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $48,632 при доходности около 386.32%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.08%
-2.57%
^IXIC (NASDAQ Composite)
Benchmark (^GSPC)

^IXICСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^IXIC

Популярные сравнения: ^IXIC с ^NDX, ^IXIC с ^SP500TR, ^IXIC с ^NDXT, ^IXIC с ONEQ, ^IXIC с TQQQ, ^IXIC с QQQ, ^IXIC с ARKK, ^IXIC с SPY, ^IXIC с VOO, ^IXIC с QQQM

^IXICДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц0.24%4.33%
6 месяцев-4.38%-0.78%
С начала года-28.24%-15.53%
1 год-29.15%-14.36%
5 лет10.27%9.13%
10 лет14.21%11.10%

^IXICДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-8.98%-3.43%3.41%-13.26%-2.05%-8.71%12.35%-4.64%-10.50%3.90%2.17%
20211.42%0.93%0.41%5.40%-1.53%5.49%1.16%4.00%-5.31%7.27%0.25%0.69%
20201.99%-6.38%-10.12%15.45%6.75%5.99%6.82%9.59%-5.16%-2.29%11.80%5.65%
20199.74%3.44%2.61%4.74%-7.93%7.42%2.11%-2.60%0.46%3.66%4.50%3.54%
20187.36%-1.87%-2.88%0.04%5.32%0.92%2.15%5.71%-0.78%-9.20%0.34%-9.48%
20174.30%3.75%1.48%2.30%2.50%-0.94%3.38%1.27%1.05%3.57%2.17%0.43%
2016-7.86%-1.21%6.84%-1.94%3.62%-2.13%6.60%0.99%1.89%-2.31%2.59%1.12%
2015-2.13%7.08%-1.26%0.83%2.60%-1.64%2.84%-6.86%-3.27%9.38%1.09%-1.98%
2014-1.74%4.98%-2.53%-2.01%3.11%3.90%-0.87%4.82%-1.90%3.06%3.47%-1.16%
20134.06%0.57%3.40%1.88%3.82%-1.52%6.56%-1.01%5.06%3.93%3.58%2.87%
20128.01%5.44%4.20%-1.46%-7.19%3.81%0.15%4.34%1.61%-4.46%1.11%0.31%
20111.78%3.04%-0.04%3.32%-1.33%-2.18%-0.62%-6.42%-6.36%11.14%-2.39%-0.58%
2010-6.98%4.23%7.14%2.64%-8.29%-6.55%6.90%-6.24%12.04%5.86%-0.37%6.19%

^IXICГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

NASDAQ Composite на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.92. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.92
-0.60
^IXIC (NASDAQ Composite)
Benchmark (^GSPC)

^IXICГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.09%
-16.06%
^IXIC (NASDAQ Composite)
Benchmark (^GSPC)

^IXICМаксимальные просадки

NASDAQ Composite с января 2010 показал максимальную просадку в 35.72%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.72%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.
-30.12%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-23.64%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-18.71%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-18.24%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.265
-17.33%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.852 нояб. 2010 г.134
-12.01%27 мар. 2012 г.471 июн. 2012 г.676 сент. 2012 г.114
-11.81%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4525 нояб. 2020 г.59
-10.9%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.578 февр. 2013 г.99
-10.54%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.3426 апр. 2021 г.49

^IXICГрафик волатильности

На текущий момент NASDAQ Composite показывает волатильность на уровне 17.80%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.80%
12.31%
^IXIC (NASDAQ Composite)
Benchmark (^GSPC)