PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NASDAQ Composite (^IXIC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NASDAQ Composite

Популярные сравнения: ^IXIC с ^NDX, ^IXIC с QQQ, ^IXIC с ONEQ, ^IXIC с ^SP500TR, ^IXIC с SPY, ^IXIC с TQQQ, ^IXIC с BZ=F, ^IXIC с QQQM, ^IXIC с VOO, ^IXIC с SWKS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NASDAQ Composite и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
17,626.94%
5,579.36%
^IXIC (NASDAQ Composite)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

NASDAQ Composite показал доход в 18.09% с начала года и 26.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NASDAQ Composite составила 14.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.09%15.41%
1 месяц-0.76%0.33%
6 месяцев15.78%13.74%
1 год26.05%21.39%
5 лет (среднегодовая)16.85%13.11%
10 лет (среднегодовая)14.84%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^IXIC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.02%6.12%1.79%-4.41%6.88%5.96%18.09%
202310.68%-1.11%6.69%0.04%5.80%6.59%4.05%-2.17%-5.81%-2.78%10.70%5.52%43.42%
2022-8.98%-3.43%3.41%-13.26%-2.05%-8.71%12.35%-4.64%-10.50%3.90%4.37%-8.73%-33.10%
20211.42%0.93%0.41%5.40%-1.53%5.49%1.16%4.00%-5.31%7.27%0.25%0.69%21.39%
20201.99%-6.38%-10.12%15.45%6.75%5.99%6.82%9.59%-5.16%-2.29%11.80%5.65%43.64%
20199.74%3.44%2.61%4.74%-7.93%7.42%2.11%-2.60%0.46%3.66%4.50%3.54%35.23%
20187.36%-1.87%-2.88%0.04%5.32%0.92%2.15%5.71%-0.78%-9.20%0.34%-9.48%-3.88%
20174.30%3.75%1.48%2.30%2.50%-0.94%3.38%1.27%1.05%3.57%2.17%0.43%28.24%
2016-7.86%-1.21%6.84%-1.94%3.62%-2.13%6.60%0.99%1.89%-2.31%2.59%1.12%7.50%
2015-2.13%7.08%-1.26%0.83%2.60%-1.64%2.84%-6.86%-3.27%9.38%1.09%-1.98%5.73%
2014-1.74%4.98%-2.53%-2.01%3.11%3.90%-0.87%4.82%-1.90%3.06%3.47%-1.16%13.40%
20134.06%0.57%3.40%1.88%3.82%-1.52%6.56%-1.01%5.06%3.93%3.58%2.87%38.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^IXIC среди indices на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6363
^IXIC (NASDAQ Composite)
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NASDAQ Composite (^IXIC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^IXIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^IXIC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^IXIC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

NASDAQ Composite на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.48
1.82
^IXIC (NASDAQ Composite)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.94%
-2.86%
^IXIC (NASDAQ Composite)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NASDAQ Composite показал максимальную просадку в 77.93%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3155 торговых сессий.

Текущая просадка NASDAQ Composite составляет 4.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.93%13 мар. 2000 г.6479 окт. 2002 г.315523 апр. 2015 г.3802
-59.9%12 янв. 1973 г.4363 окт. 1974 г.9927 сент. 1978 г.1428
-36.4%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.29329 февр. 2024 г.570
-35.96%28 авг. 1987 г.4328 окт. 1987 г.4463 авг. 1989 г.489
-33%10 окт. 1989 г.25816 окт. 1990 г.1152 апр. 1991 г.373

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NASDAQ Composite составляет 4.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.83%
2.76%
^IXIC (NASDAQ Composite)
Benchmark (^GSPC)