PortfoliosLab logo

NASDAQ Composite (^IXIC)

Индекс · Валюта в USD

^IXICГрафик цены


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

^IXICДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в NASDAQ Composite 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $67,109 при доходности около 571.09%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


^IXIC (NASDAQ Composite)
Бенчмарк (S&P 500)

^IXICДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц1.68%0.43%
6 месяцев12.78%9.37%
С начала года20.20%22.33%
1 год28.09%26.59%
5 лет23.49%15.74%
10 лет19.91%14.46%

^IXICДоходность по месяцам


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

^IXICГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

NASDAQ Composite на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


^IXIC (NASDAQ Composite)
Бенчмарк (S&P 500)

^IXICГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


^IXIC (NASDAQ Composite)
Бенчмарк (S&P 500)

^IXICМаксимальные просадки

NASDAQ Composite с января 2010 показал максимальную просадку в 30.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.12%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-23.64%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-18.71%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-18.24%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.265
-17.33%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.852 нояб. 2010 г.134
-12.01%27 мар. 2012 г.471 июн. 2012 г.676 сент. 2012 г.114
-11.81%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4525 нояб. 2020 г.59
-10.9%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.578 февр. 2013 г.99
-10.54%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.3426 апр. 2021 г.49
-10.18%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.223 июл. 2019 г.42

^IXICГрафик волатильности

На текущий момент NASDAQ Composite показывает волатильность на уровне 15.45%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


^IXIC (NASDAQ Composite)
Бенчмарк (S&P 500)

Портфели с NASDAQ Composite


Загрузка...

Другие индикаторы для NASDAQ Composite