График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NASDAQ Composite и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NASDAQ Composite (^IXIC) показал доход в -7.11% с начала года и 24.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^IXIC составила 15.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
NASDAQ Composite
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 15.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 1971 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ^IXIC закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95% | -3.38% | -4.75% | -7.11% | |||||||||
| 2025 | 1.64% | -3.97% | -8.21% | 0.85% | 9.56% | 6.57% | 3.70% | 1.58% | 5.61% | 4.70% | -1.51% | -0.53% | 20.36% |
| 2024 | 1.02% | 6.12% | 1.79% | -4.41% | 6.88% | 5.96% | -0.75% | 0.65% | 2.68% | -0.52% | 6.21% | 0.48% | 28.64% |
| 2023 | 10.68% | -1.11% | 6.69% | 0.04% | 5.80% | 6.59% | 4.05% | -2.17% | -5.81% | -2.78% | 10.70% | 5.52% | 43.42% |
| 2022 | -8.98% | -3.43% | 3.41% | -13.26% | -2.05% | -8.71% | 12.35% | -4.64% | -10.50% | 3.90% | 4.37% | -8.73% | -33.10% |
| 2021 | 1.42% | 0.93% | 0.41% | 5.40% | -1.53% | 5.49% | 1.16% | 4.00% | -5.31% | 7.27% | 0.25% | 0.69% | 21.39% |
Метрики бенчмарка
NASDAQ Composite: годовая альфа составляет 2.64%, бета — 1.01, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 08.02.1971.
- Этот индекс участвовал в 128.97% роста S&P 500 Index и в 115.84% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот индекс показал годовую альфу 2.64% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.01 и R² 0.74 этот индекс движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.64%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 128.97%
- Участие в снижении
- 115.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^IXIC имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NASDAQ Composite (^IXIC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^IXIC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.40 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 6.61 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^IXIC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NASDAQ Composite показал максимальную просадку в 77.93%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3155 торговых сессий.
Текущая просадка NASDAQ Composite составляет 9.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.93% | 13 мар. 2000 г. | 647 | 9 окт. 2002 г. | 3155 | 23 апр. 2015 г. | 3802 |
| -59.9% | 12 янв. 1973 г. | 436 | 3 окт. 1974 г. | 992 | 7 сент. 1978 г. | 1428 |
| -36.4% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 293 | 29 февр. 2024 г. | 570 |
| -35.96% | 28 авг. 1987 г. | 43 | 28 окт. 1987 г. | 446 | 3 авг. 1989 г. | 489 |
| -33% | 10 окт. 1989 г. | 258 | 16 окт. 1990 г. | 115 | 2 апр. 1991 г. | 373 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...