Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8B
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $211.14T
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^IXIC
NASDAQ Composite (^IXIC) прибавил 13.4% с начала года. Текущая цена акции ^IXIC — $26,363. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^IXIC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,777.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
NASDAQ Composite (^IXIC) показал доход в 13.43% с начала года и 26.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^IXIC составила 17.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
NASDAQ Composite
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 15.10%
- С начала года
- 13.43%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 17.58%
- Всё время*
- 10.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ^IXIC по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 1971 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ^IXIC закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95% | -3.38% | -4.75% | 15.29% | 8.36% | -2.81% | -3.20% | 3.90% | 13.43% | ||||
| 2025 | 1.64% | -3.97% | -8.21% | 0.85% | 9.56% | 6.57% | 3.70% | 1.58% | 5.61% | 4.70% | -1.51% | -0.53% | 20.36% |
| 2024 | 1.02% | 6.12% | 1.79% | -4.41% | 6.88% | 5.96% | -0.75% | 0.65% | 2.68% | -0.52% | 6.21% | 0.48% | 28.64% |
| 2023 | 10.68% | -1.11% | 6.69% | 0.04% | 5.80% | 6.59% | 4.05% | -2.17% | -5.81% | -2.78% | 10.70% | 5.52% | 43.42% |
| 2022 | -8.98% | -3.43% | 3.41% | -13.26% | -2.05% | -8.71% | 12.35% | -4.64% | -10.50% | 3.90% | 4.37% | -8.73% | -33.10% |
| 2021 | 1.42% | 0.93% | 0.41% | 5.40% | -1.53% | 5.49% | 1.16% | 4.00% | -5.31% | 7.27% | 0.25% | 0.69% | 21.39% |
Метрики бенчмарка
NASDAQ Composite has an annualized alpha of 2.66%, beta of 1.01, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 1971.
- This index captured 129.50% of S&P 500 Index gains and 116.40% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This index generated an annualized alpha of 2.66% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.74, this index moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.66%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 129.50%
- Участие в снижении
- 116.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^IXIC имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 38% аналогов категории индексов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NASDAQ Composite (^IXIC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^IXIC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.50 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 10.58 | -4.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NASDAQ Composite показал максимальную просадку в 77.93%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3155 торговых сессий.
Текущая просадка NASDAQ Composite составляет 2.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.93%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 12y 6mo | 15y 1moмарт 2000 г. - апр. 2015 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-59.90%окт. 1974 г. | 1y 8mo | 3y 11mo | 5y 7moянв. 1973 г. - сент. 1978 г. | — |
-36.40%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-35.96%окт. 1987 г. | 2mo 1d | 1y 9mo | 1y 11moавг. 1987 г. - авг. 1989 г. | Black Monday1987 |
-33.00%окт. 1990 г. | 1y 6d | 5mo 18d | 1y 5moокт. 1989 г. - апр. 1991 г. | — |
Показатели просадок
| ^IXIC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.93% | -56.78% | -21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -9.10% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -18.90% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.40% | -25.43% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.40% | -33.92% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -0.17% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -10.69% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.14% | +1.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^IXIC
Добавьте NASDAQ Composite в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^IXIC