PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

NASDAQ Composite (^IXIC)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 25 нояб. 2023 г.
Общая информация

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в NASDAQ Composite и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14,150.85%
4,603.74%
^IXIC (NASDAQ Composite)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^IXIC

NASDAQ Composite

Популярные сравнения: ^IXIC с ^NDX, ^IXIC с QQQ, ^IXIC с ONEQ, ^IXIC с ^SP500TR, ^IXIC с SPY, ^IXIC с TQQQ, ^IXIC с QQQM, ^IXIC с BZ=F, ^IXIC с ARKK, ^IXIC с VOO

Доходность

NASDAQ Composite показал доход в 36.16% с начала года и 26.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NASDAQ Composite составила 13.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.74%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года36.16%18.75%
1 месяц11.15%8.90%
6 месяцев9.83%8.42%
1 год26.28%13.21%
5 лет (среднегодовая)15.51%11.63%
10 лет (среднегодовая)13.53%9.74%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.04%5.80%6.59%4.05%-2.17%-5.81%-2.78%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^IXIC
NASDAQ Composite
1.45
^GSPC
S&P 500
0.98

Коэффициент Шарпа

NASDAQ Composite на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
0.98
^IXIC (NASDAQ Composite)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.25%
-4.95%
^IXIC (NASDAQ Composite)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NASDAQ Composite показал максимальную просадку в 77.93%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 3155 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.93%13 мар. 2000 г.6479 окт. 2002 г.315523 апр. 2015 г.3802
-59.9%12 янв. 1973 г.4363 окт. 1974 г.9927 сент. 1978 г.1428
-36.4%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.
-35.96%28 авг. 1987 г.4328 окт. 1987 г.4463 авг. 1989 г.489
-33%10 окт. 1989 г.25816 окт. 1990 г.1152 апр. 1991 г.373

График волатильности

Текущая волатильность NASDAQ Composite составляет 4.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
3.39%
^IXIC (NASDAQ Composite)
Benchmark (^GSPC)

Последние обсуждения