NASDAQ Composite (^IXIC)
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в NASDAQ Composite и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: ^IXIC с ^NDX, ^IXIC с QQQ, ^IXIC с ONEQ, ^IXIC с ^SP500TR, ^IXIC с SPY, ^IXIC с TQQQ, ^IXIC с QQQM, ^IXIC с BZ=F, ^IXIC с ARKK, ^IXIC с VOO
Доходность
NASDAQ Composite показал доход в 36.16% с начала года и 26.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NASDAQ Composite составила 13.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.74%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 36.16% | 18.75% |
| 1 месяц | 11.15% | 8.90% |
| 6 месяцев | 9.83% | 8.42% |
| 1 год | 26.28% | 13.21% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.51% | 11.63% |
| 10 лет (среднегодовая) | 13.53% | 9.74% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.04% | 5.80% | 6.59% | 4.05% | -2.17% | -5.81% | -2.78% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
^IXIC NASDAQ Composite | 1.45 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.98 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NASDAQ Composite показал максимальную просадку в 77.93%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 3155 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.93% | 13 мар. 2000 г. | 647 | 9 окт. 2002 г. | 3155 | 23 апр. 2015 г. | 3802 |
| -59.9% | 12 янв. 1973 г. | 436 | 3 окт. 1974 г. | 992 | 7 сент. 1978 г. | 1428 |
| -36.4% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -35.96% | 28 авг. 1987 г. | 43 | 28 окт. 1987 г. | 446 | 3 авг. 1989 г. | 489 |
| -33% | 10 окт. 1989 г. | 258 | 16 окт. 1990 г. | 115 | 2 апр. 1991 г. | 373 |
График волатильности
Текущая волатильность NASDAQ Composite составляет 4.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.