PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

NASDAQ Composite (^IXIC)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

The NASDAQ Composite Index is a stock market index that tracks the performance of all common stocks listed on the NASDAQ stock exchange. It is one of the most widely followed benchmarks for the U.S. stock market. It includes over 3,000 companies from various sectors, such as technology, healthcare, finance, and consumer goods.

The NASDAQ Composite Index is a market-capitalization-weighted index, which means that the weight of each company's stock is based on its size. That means that the larger and more valuable a company is, the more impact it has on the index's overall performance.

The NASDAQ Composite Index is considered to be a benchmark for the technology sector, as many tech companies are listed on the NASDAQ exchange. Also, it is a relatively volatile index, as technology stocks tend to be more prone to price fluctuations due to their high growth potential.

Investors use the NASDAQ Composite Index to measure the overall performance of the NASDAQ stock exchange and get a sense of the general direction of the U.S. stock market. Financial professionals also use it as a benchmark for assessing the performance of mutual funds and other investment portfolios.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с TQQQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F^IXIC с ^NYA^IXIC с ^SP500TR^IXIC с VOO

Доходность

График доходности ^IXIC

NASDAQ Composite (^IXIC) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции ^IXIC — $26,167. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^IXIC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,833.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

NASDAQ Composite (^IXIC) показал доход в 12.58% с начала года и 34.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^IXIC составила 18.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.88%.

NASDAQ Composite

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.67%
С начала года
12.58%
6 месяцев
11.69%
1 год
34.55%
3 года*
24.71%
5 лет*
12.89%
10 лет*
18.71%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.01%
С начала года
9.16%
6 месяцев
8.64%
1 год
25.22%
3 года*
19.78%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^IXIC по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 февр. 1971 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении ^IXIC закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.95%-3.38%-4.75%15.29%8.36%-2.99%12.58%
20251.64%-3.97%-8.21%0.85%9.56%6.57%3.70%1.58%5.61%4.70%-1.51%-0.53%20.36%
20241.02%6.12%1.79%-4.41%6.88%5.96%-0.75%0.65%2.68%-0.52%6.21%0.48%28.64%
202310.68%-1.11%6.69%0.04%5.80%6.59%4.05%-2.17%-5.81%-2.78%10.70%5.52%43.42%
2022-8.98%-3.43%3.41%-13.26%-2.05%-8.71%12.35%-4.64%-10.50%3.90%4.37%-8.73%-33.10%
20211.42%0.93%0.41%5.40%-1.53%5.49%1.16%4.00%-5.31%7.27%0.25%0.69%21.39%

Метрики бенчмарка

NASDAQ Composite has an annualized alpha of 2.72%, beta of 1.01, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 1971.

  • This index captured 129.50% of S&P 500 Index gains and 116.11% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • This index generated an annualized alpha of 2.72% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • With beta of 1.01 and R2 of 0.74, this index moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
2.72%
Бета
1.01
R²
0.74
Участие в росте
129.50%
Участие в снижении
116.11%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^IXIC имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск ^IXIC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NASDAQ Composite (^IXIC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^IXICБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.03

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.75

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.78

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

12.44

-2.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

NASDAQ Composite показал максимальную просадку в 77.93%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3155 торговых сессий.

Текущая просадка NASDAQ Composite составляет 3.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Крах доткомов2000–2002
-77.93%окт. 2002 г.
2y 7mo12y 6mo
15y 1moмарт 2000 г. - апр. 2015 г.
Медвежий рынок 1974 года1974
-59.90%окт. 1974 г.
1y 8mo3y 11mo
5y 7moянв. 1973 г. - сент. 1978 г.
Медвежий рынок2022
-36.40%дек. 2022 г.
1y 1mo1y 2mo
2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г.
Black Monday1987
-35.96%окт. 1987 г.
2mo 1d1y 9mo
1y 11moавг. 1987 г. - авг. 1989 г.
Медвежий рынок 1990 года1990
-33.00%окт. 1990 г.
1y 6d5mo 18d
1y 5moокт. 1989 г. - апр. 1991 г.

Показатели просадок

^IXICБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.93%

-56.78%

-21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-9.10%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-18.90%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.40%

-25.43%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.40%

-33.92%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-1.80%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.38%

-10.71%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.03%

+1.47%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^IXIC

Добавьте NASDAQ Composite в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^IXIC