Сравнение ^IXIC с QQQM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^IXIC с QQQM

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или QQQM.

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и QQQM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^IXIC

QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

1.61

QQQM:

1.44

Коэф-т Сортино

^IXIC:

2.15

QQQM:

1.96

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.29

QQQM:

1.26

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

2.24

QQQM:

1.93

Коэф-т Мартина

^IXIC:

8.08

QQQM:

6.74

Индекс Язвы

^IXIC:

3.64%

QQQM:

3.87%

Дневная вол-ть

^IXIC:

18.30%

QQQM:

18.14%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

^IXIC:

-4.14%

QQQM:

-4.51%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 0.37%.

^IXIC

С начала года

0.14%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

8.21%

1 год

30.17%

5 лет

15.60%

10 лет

15.39%

QQQM

С начала года

0.37%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

7.37%

1 год

26.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^IXIC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QQQM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IXIC

QQQM

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^IXIC

QQQM

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и QQQM

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^IXIC

QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и QQQM

NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.52% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^IXIC

QQQM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^IXIC с QQQM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и QQQM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и QQQM

^IXIC

QQQM

Сравнение ^IXIC c QQQM - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и QQQM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество