PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IXIC с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с QQQM

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или QQQM.

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и QQQM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
50.41%
70.22%
^IXIC
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

0.56

QQQM:

0.65

Коэф-т Сортино

^IXIC:

0.94

QQQM:

1.05

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.13

QQQM:

1.15

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

0.59

QQQM:

0.71

Коэф-т Мартина

^IXIC:

1.99

QQQM:

2.36

Индекс Язвы

^IXIC:

7.22%

QQQM:

6.83%

Дневная вол-ть

^IXIC:

25.65%

QQQM:

24.87%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

^IXIC:

-11.55%

QQQM:

-9.75%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.76%.

^IXIC

С начала года

-7.59%

1 месяц

14.48%

6 месяцев

-1.85%

1 год

10.45%

5 лет

15.11%

10 лет

13.61%

QQQM

С начала года

-4.76%

1 месяц

14.83%

6 месяцев

0.36%

1 год

12.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^IXIC: 0.56
QQQM: 0.65
Коэффициент Сортино ^IXIC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^IXIC: 0.94
QQQM: 1.05
Коэффициент Омега ^IXIC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^IXIC: 1.13
QQQM: 1.15
Коэффициент Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^IXIC: 0.59
QQQM: 0.71
Коэффициент Мартина ^IXIC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^IXIC: 1.99
QQQM: 2.36

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.56
0.65
^IXIC
QQQM

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и QQQM

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.55%
-9.75%
^IXIC
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и QQQM

NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 15.79% и 15.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.79%
15.36%
^IXIC
QQQM