PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IXIC с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IXIC и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
^IXIC
NASDAQ Composite		-6.03%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%8.63%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

^IXIC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.16%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.13%
10 лет*
16.09%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F^IXIC с VOO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

^IXIC vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IXIC c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IXICQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.09

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.68

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.02

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

7.35

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IXIC vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IXICQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.09

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.64

-0.13

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и QQQM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и QQQM

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

^IXICQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.93%

-35.04%

-42.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.55%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.40%

-35.04%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-7.86%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.46%

-8.47%

-12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.44%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и QQQM

NASDAQ Composite (^IXIC) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IXICQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

6.58%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

12.79%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

22.45%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

22.24%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

22.26%

-0.29%