PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IXIC с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с TQQQ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и TQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
698.33%
12,878.31%
^IXIC
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

0.42

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

^IXIC:

0.76

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.11

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

0.44

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

^IXIC:

1.54

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

^IXIC:

6.96%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

^IXIC:

25.79%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

^IXIC:

-13.83%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -9.98%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%. За последние 10 лет акции ^IXIC уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 13.45% против 28.77% соответственно.

^IXIC

С начала года

-9.98%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-6.13%

1 год

9.14%

5 лет

15.16%

10 лет

13.45%

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-27.48%

1 год

-1.26%

5 лет

29.10%

10 лет

28.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^IXIC: 0.42
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино ^IXIC, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^IXIC: 0.76
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега ^IXIC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^IXIC: 1.11
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^IXIC: 0.44
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина ^IXIC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^IXIC: 1.54
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.04
^IXIC
TQQQ

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и TQQQ

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.83%
-41.90%
^IXIC
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и TQQQ

Текущая волатильность для NASDAQ Composite (^IXIC) составляет 17.20%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
48.66%
^IXIC
TQQQ