Сравнение ^SPXEW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и SPY
Основные характеристики
^SPXEW:
0.12
SPY:
0.30
^SPXEW:
0.29
SPY:
0.56
^SPXEW:
1.04
SPY:
1.08
^SPXEW:
0.11
SPY:
0.31
^SPXEW:
0.46
SPY:
1.40
^SPXEW:
4.43%
SPY:
4.18%
^SPXEW:
16.70%
SPY:
19.64%
^SPXEW:
-60.83%
SPY:
-55.19%
^SPXEW:
-13.13%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность -7.14%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.08% против 11.59% соответственно.
^SPXEW
-7.14%
-6.87%
-10.55%
2.07%
11.81%
7.08%
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPXEW и SPY
^SPXEW
SPY
Сравнение ^SPXEW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и SPY
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и SPY
Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 12.25%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.