Сравнение ^SPXEW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и SPY
Основные характеристики
^SPXEW:
1.39
SPY:
2.18
^SPXEW:
1.95
SPY:
2.88
^SPXEW:
1.25
SPY:
1.40
^SPXEW:
2.16
SPY:
3.30
^SPXEW:
5.92
SPY:
13.79
^SPXEW:
2.74%
SPY:
2.01%
^SPXEW:
11.65%
SPY:
12.78%
^SPXEW:
-60.83%
SPY:
-55.19%
^SPXEW:
-2.65%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SPXEW показывает доходность 4.06%, а SPY немного ниже – 4.04%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.61% против 13.49% соответственно.
^SPXEW
4.06%
2.54%
8.94%
16.85%
9.36%
8.61%
SPY
4.04%
1.41%
13.98%
27.23%
14.93%
13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPXEW и SPY
^SPXEW
SPY
Сравнение ^SPXEW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и SPY
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и SPY
Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 3.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.