PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPXEW с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXEW с VADDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPXEW и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPXEW
S&P 500 Equal Weighted Index		0.50%9.34%10.90%11.56%-13.11%27.48%10.47%26.57%-9.43%16.68%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXEW показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 9.30% против 10.94% соответственно.

^SPXEW

1 день
0.32%
1 месяц
-5.69%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.23%
1 год
10.97%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.30%

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Equal Weighted Index

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с ^SPXEW:
^SPXEW с SPY^SPXEW с RSP^SPXEW с VOO^SPXEW с ^GSPC^SPXEW с EQL^SPXEW с PFGC^SPXEW с VTV
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIXVADDX с VIMAX

Доходность на риск

^SPXEW vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXEW
Ранг доходности на риск ^SPXEW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPXEW c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPXEWVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.74

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.93

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

4.21

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPXEW vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEW на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADDX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEW и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPXEWVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между ^SPXEW и VADDX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и VADDX

Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, примерно равная максимальной просадке VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPXEWVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.83%

-60.12%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.61%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-21.58%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-39.39%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.99%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-7.03%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.80%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и VADDX

S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеют волатильность 4.39% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPXEWVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.48%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.88%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

17.25%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.30%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

18.54%

-0.11%