Сравнение ^SPXEW с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или VADDX.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и VADDX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и VADDX
Основные характеристики
^SPXEW:
1.39
VADDX:
0.78
^SPXEW:
1.95
VADDX:
1.04
^SPXEW:
1.25
VADDX:
1.16
^SPXEW:
2.16
VADDX:
0.62
^SPXEW:
5.92
VADDX:
2.54
^SPXEW:
2.74%
VADDX:
4.12%
^SPXEW:
11.65%
VADDX:
13.48%
^SPXEW:
-60.83%
VADDX:
-70.42%
^SPXEW:
-2.65%
VADDX:
-8.81%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SPXEW показывает доходность 4.06%, а VADDX немного выше – 4.12%. За последние 10 лет акции ^SPXEW превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 8.61% против 6.05% соответственно.
^SPXEW
4.06%
2.54%
8.94%
16.85%
9.36%
8.61%
VADDX
4.12%
2.64%
2.64%
11.02%
4.75%
6.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPXEW и VADDX
^SPXEW
VADDX
Сравнение ^SPXEW c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и VADDX
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки VADDX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и VADDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и VADDX
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.