Сравнение ^SPXEW с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или VADDX.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и VADDX
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 16.41%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 18.07%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 8.66% против 11.05% соответственно.
^SPXEW
16.41%
2.43%
11.65%
25.57%
10.50%
8.66%
VADDX
18.07%
2.58%
12.54%
27.62%
13.82%
11.05%
Основные характеристики
| ^SPXEW | VADDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 3.44 |
| Коэф-т Мартина | 12.47 | 10.29 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 2.74% |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 14.40% |
| Макс. просадка | -60.83% | -70.42% |
| Текущая просадка | -0.54% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и VADDX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и VADDX
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки VADDX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и VADDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и VADDX
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеют волатильность 3.64% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.