PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPXEW с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXEW с VADDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index) is an index, while VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 10 years, ^SPXEW returned 9.95%/yr vs 11.61%/yr for VADDX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SPXEW показывает доходность 9.76%, а VADDX немного ниже – 9.59%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 9.95% против 11.61% соответственно.

^SPXEW

1 день
0.79%
1 месяц
3.55%
С начала года
9.76%
6 месяцев
10.03%
1 год
18.65%
3 года*
13.66%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.95%

VADDX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.87%
С начала года
9.59%
6 месяцев
10.02%
1 год
19.62%
3 года*
15.10%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SPXEW и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPXEW
S&P 500 Equal Weighted Index		9.76%9.34%10.90%11.56%-13.11%27.48%10.47%26.57%-9.43%16.68%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.59%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Correlation

The correlation between ^SPXEW and VADDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г.

0.99

The correlation between ^SPXEW and VADDX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Equal Weighted Index

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с ^SPXEW:
^SPXEW с SPY^SPXEW с RSP^SPXEW с VOO^SPXEW с ^GSPC^SPXEW с EQL^SPXEW с PFGC^SPXEW с ^XSP
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIXVADDX с VIMAX

Доходность на риск

^SPXEW vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXEW
Ранг доходности на риск ^SPXEW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPXEW c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPXEWVADDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.68

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.44

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.47

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

9.36

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPXEW vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEW на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADDX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEW и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPXEWVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и VADDX

Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, примерно равная максимальной просадке VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и VADDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SPXEWVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.83%

-60.12%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-7.88%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.31%

-17.86%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-21.58%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-39.39%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-7.00%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.07%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и VADDX

S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеют волатильность 2.61% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SPXEWVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.60%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.39%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

11.65%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.27%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

18.54%

-0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ^SPXEW and VADDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

^SPXEW has higher volatility (2.61%) compared to VADDX (2.60%). In terms of maximum drawdown, ^SPXEW dropped -60.83% vs VADDX's -60.12%.

VADDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SPXEW и VADDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор