Сравнение ^SPXEW с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или VADDX.
Основные характеристики
| ^SPXEW | VADDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.97% | 16.45% |
| Дох-ть за 1 год | 27.00% | 29.17% |
| Дох-ть за 3 года | 5.23% | 6.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.04% | 14.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.58% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 12.19 | 10.36 |
| Индекс Язвы | 2.27% | 2.88% |
| Дневная вол-ть | 12.18% | 14.92% |
| Макс. просадка | -60.83% | -70.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и VADDX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и VADDX
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и VADDX
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки VADDX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и VADDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и VADDX
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеют волатильность 2.72% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.