Сравнение ^SPXEW с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или VADDX.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и VADDX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и VADDX
Основные характеристики
^SPXEW:
1.19
VADDX:
0.46
^SPXEW:
1.69
VADDX:
0.64
^SPXEW:
1.21
VADDX:
1.10
^SPXEW:
1.90
VADDX:
0.45
^SPXEW:
6.06
VADDX:
2.36
^SPXEW:
2.27%
VADDX:
2.74%
^SPXEW:
11.57%
VADDX:
14.23%
^SPXEW:
-60.83%
VADDX:
-70.42%
^SPXEW:
-5.96%
VADDX:
-13.30%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 8.09% против 9.57% соответственно.
^SPXEW
11.47%
-3.00%
6.66%
12.37%
8.82%
8.09%
VADDX
4.29%
-11.67%
-1.00%
4.83%
10.25%
9.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и VADDX
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки VADDX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и VADDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и VADDX
Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 4.09%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.