Сравнение ^SPXEW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и ^GSPC
Основные характеристики
^SPXEW:
1.39
^GSPC:
2.04
^SPXEW:
1.95
^GSPC:
2.71
^SPXEW:
1.25
^GSPC:
1.37
^SPXEW:
2.16
^GSPC:
3.08
^SPXEW:
5.92
^GSPC:
12.65
^SPXEW:
2.74%
^GSPC:
2.07%
^SPXEW:
11.65%
^GSPC:
12.86%
^SPXEW:
-60.83%
^GSPC:
-56.78%
^SPXEW:
-2.65%
^GSPC:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SPXEW показывает доходность 4.06%, а ^GSPC немного ниже – 4.03%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.61% против 11.55% соответственно.
^SPXEW
4.06%
2.54%
8.94%
16.85%
9.36%
8.61%
^GSPC
4.03%
1.30%
13.33%
25.68%
13.22%
11.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPXEW и ^GSPC
^SPXEW
^GSPC
Сравнение ^SPXEW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и ^GSPC
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и ^GSPC
Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 3.21%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.