PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^SPXEW с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SPXEW и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,500.00%1,600.00%1,700.00%1,800.00%1,900.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,919.70%
1,578.23%
^SPXEW
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPXEW:

1.19

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

^SPXEW:

1.69

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

^SPXEW:

1.21

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

^SPXEW:

1.90

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

^SPXEW:

6.06

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

^SPXEW:

2.27%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

^SPXEW:

11.57%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

^SPXEW:

-60.83%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^SPXEW:

-5.96%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXEW показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.09% против 11.06% соответственно.


^SPXEW

С начала года

11.47%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

6.66%

1 год

12.37%

5 лет

8.82%

10 лет

8.09%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^SPXEW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SPXEW, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.192.10
Коэффициент Сортино ^SPXEW, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.692.80
Коэффициент Омега ^SPXEW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.211.39
Коэффициент Кальмара ^SPXEW, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.903.09
Коэффициент Мартина ^SPXEW, с текущим значением в 6.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.0613.49
^SPXEW
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEW на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19
2.10
^SPXEW
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и ^GSPC

Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.96%
-2.62%
^SPXEW
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и ^GSPC

S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.09%
3.79%
^SPXEW
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab