Сравнение ^SPXEW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и ^GSPC
Основные характеристики
^SPXEW:
1.19
^GSPC:
2.10
^SPXEW:
1.69
^GSPC:
2.80
^SPXEW:
1.21
^GSPC:
1.39
^SPXEW:
1.90
^GSPC:
3.09
^SPXEW:
6.06
^GSPC:
13.49
^SPXEW:
2.27%
^GSPC:
1.94%
^SPXEW:
11.57%
^GSPC:
12.52%
^SPXEW:
-60.83%
^GSPC:
-56.78%
^SPXEW:
-5.96%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.09% против 11.06% соответственно.
^SPXEW
11.47%
-3.00%
6.66%
12.37%
8.82%
8.09%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и ^GSPC
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и ^GSPC
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.