Сравнение ^SPXEW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 16.41%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.66% против 11.16% соответственно.
^SPXEW
16.41%
2.43%
11.65%
25.57%
10.50%
8.66%
^GSPC
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Основные характеристики
| ^SPXEW | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 12.47 | 16.26 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 12.23% |
| Макс. просадка | -60.83% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.54% | -0.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и ^GSPC
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и ^GSPC
Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 3.64%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.