PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPXEW с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXEW с EQL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL).

EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPXEW и EQL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPXEW
S&P 500 Equal Weighted Index		0.50%9.34%10.90%11.56%-13.11%27.48%10.47%26.57%-9.43%16.68%
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		3.18%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXEW показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у EQL с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям EQL по среднегодовой доходности: 9.30% против 12.17% соответственно.

^SPXEW

1 день
0.32%
1 месяц
-5.69%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.23%
1 год
10.97%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.30%

EQL

1 день
0.23%
1 месяц
-4.16%
С начала года
3.18%
6 месяцев
4.20%
1 год
15.32%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.72%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Equal Weighted Index

Alps Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с ^SPXEW:
^SPXEW с SPY^SPXEW с RSP^SPXEW с VOO^SPXEW с ^GSPC^SPXEW с PFGC^SPXEW с VADDX^SPXEW с VTV
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с vooEQL с VIGEQL с ^GSPCEQL с MOOD

Доходность на риск

^SPXEW vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXEW
Ранг доходности на риск ^SPXEW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPXEW c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPXEWEQLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.03

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.50

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.31

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

6.43

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPXEW vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEW на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа EQL равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEW и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPXEWEQLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.03

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.84

-0.36

Корреляция

Корреляция между ^SPXEW и EQL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и EQL

Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и EQL.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPXEWEQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.83%

-35.65%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.90%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-19.24%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-35.65%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-4.27%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-3.28%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.42%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и EQL

S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPXEWEQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.88%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.31%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

14.87%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

14.59%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

16.55%

+1.88%