Сравнение ^SPXEW с EQL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL).
EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или EQL.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и EQL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и EQL
Основные характеристики
^SPXEW:
1.39
EQL:
2.06
^SPXEW:
1.95
EQL:
2.80
^SPXEW:
1.25
EQL:
1.37
^SPXEW:
2.16
EQL:
3.43
^SPXEW:
5.92
EQL:
10.74
^SPXEW:
2.74%
EQL:
2.01%
^SPXEW:
11.65%
EQL:
10.47%
^SPXEW:
-60.83%
EQL:
-35.65%
^SPXEW:
-2.65%
EQL:
-1.85%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям EQL по среднегодовой доходности: 8.61% против 11.07% соответственно.
^SPXEW
4.06%
2.54%
8.94%
16.85%
9.36%
8.61%
EQL
3.82%
2.29%
10.42%
21.72%
12.33%
11.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPXEW и EQL
^SPXEW
EQL
Сравнение ^SPXEW c EQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и EQL
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и EQL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и EQL
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.