PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2023 г.
Общая информация

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 500 Equal Weighted Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.63%
9.76%
^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^SPXEW

S&P 500 Equal Weighted Index

Популярные сравнения: ^SPXEW с EQL, ^SPXEW с VOO, ^SPXEW с SCHD, ^SPXEW с VADDX, ^SPXEW с ^GSPC

Доходность

S&P 500 Equal Weighted Index показал доход в 3.41% с начала года и -0.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P 500 Equal Weighted Index составила 7.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.72%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.41%18.68%
1 месяц7.37%8.05%
6 месяцев4.58%10.73%
1 год-0.02%13.81%
5 лет (среднегодовая)8.39%11.63%
10 лет (среднегодовая)7.75%9.72%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.24%-3.99%7.51%3.36%-3.37%-5.26%-4.18%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^SPXEW
S&P 500 Equal Weighted Index
0.09
^GSPC
S&P 500
1.07

Коэффициент Шарпа

S&P 500 Equal Weighted Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.09. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.09
1.07
^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.94%
-4.69%
^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P 500 Equal Weighted Index показал максимальную просадку в 60.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 541 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.83%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.54128 апр. 2011 г.957
-40.33%22 мая 2001 г.3479 окт. 2002 г.30929 дек. 2003 г.656
-39.21%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-26.74%3 янв. 1990 г.19711 окт. 1990 г.995 мар. 1991 г.296
-23.21%11 мая 2011 г.1023 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.215

График волатильности

Текущая волатильность S&P 500 Equal Weighted Index составляет 4.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52%
3.78%
^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index)
Benchmark (^GSPC)

Последние обсуждения