PortfoliosLab logo
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 500 Equal Weighted Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,861.70%
1,493.46%
^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) показал доход в -2.37% с начала года и 4.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SPXEW составила 7.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


^SPXEW

С начала года

-2.37%

1 месяц

11.82%

6 месяцев

-6.53%

1 год

4.01%

5 лет

12.25%

10 лет

7.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SPXEW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.40%-0.77%-3.59%-2.38%1.11%-2.37%
2024-0.91%3.96%4.25%-4.95%2.63%-0.65%4.39%2.30%2.15%-1.72%6.24%-6.44%10.90%
20237.30%-3.48%-1.11%0.24%-3.99%7.51%3.36%-3.37%-5.26%-4.18%8.87%6.66%11.56%
2022-4.40%-1.03%2.39%-6.48%0.80%-9.58%8.60%-3.69%-9.42%9.70%6.47%-4.90%-13.09%
2021-0.90%5.90%5.76%4.65%1.76%-0.01%1.20%2.22%-3.94%5.24%-2.72%5.99%27.44%
2020-1.92%-9.17%-18.19%14.33%4.44%1.38%4.73%4.26%-2.71%-0.72%14.07%4.09%10.47%
20199.75%3.46%0.68%3.51%-7.12%7.33%0.77%-3.34%2.91%1.17%3.15%2.57%26.57%
20184.39%-4.52%-1.14%0.32%1.21%0.77%3.12%1.79%-0.05%-7.29%2.52%-9.91%-9.43%
20172.03%3.01%-0.17%0.59%0.40%1.02%1.51%-1.14%2.75%1.01%3.61%1.01%16.68%
2016-5.69%0.89%7.71%1.14%1.25%-0.25%4.12%-0.02%-0.08%-2.49%4.97%0.93%12.50%
2015-2.92%5.52%-1.08%0.30%0.57%-2.41%0.88%-5.57%-3.42%7.15%0.04%-2.52%-4.11%
2014-3.04%5.19%0.49%0.26%2.01%2.70%-2.38%4.05%-2.68%2.93%2.45%0.13%12.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^SPXEW составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^SPXEW, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


S&P 500 Equal Weighted Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.23
0.44
^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.66%
-8.35%
^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P 500 Equal Weighted Index показал максимальную просадку в 60.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.

Текущая просадка S&P 500 Equal Weighted Index составляет 8.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.83%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.54128 апр. 2011 г.957
-40.33%22 мая 2001 г.3479 окт. 2002 г.30929 дек. 2003 г.656
-39.21%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-26.74%3 янв. 1990 г.19711 окт. 1990 г.995 мар. 1991 г.296
-23.21%11 мая 2011 г.1023 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.215

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P 500 Equal Weighted Index составляет 9.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.96%
11.43%
^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index)
Benchmark (^GSPC)