PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P 500 Equal Weighted Index

Популярные сравнения: ^SPXEW с EQL, ^SPXEW с VOO, ^SPXEW с SPY, ^SPXEW с VADDX, ^SPXEW с PFGC, ^SPXEW с SCHD, ^SPXEW с RSP, ^SPXEW с VTV, ^SPXEW с ^GSPC, ^SPXEW с ^OEX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 500 Equal Weighted Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%1,700.00%1,800.00%1,900.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,831.12%
1,457.72%
^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

S&P 500 Equal Weighted Index показал доход в 6.59% с начала года и 9.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P 500 Equal Weighted Index составила 8.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.59%15.41%
1 месяц2.16%0.33%
6 месяцев7.95%13.74%
1 год9.20%21.39%
5 лет (среднегодовая)9.22%13.11%
10 лет (среднегодовая)8.15%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SPXEW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.91%3.96%4.25%-4.95%2.63%-0.65%6.59%
20237.30%-3.48%-1.11%0.24%-3.99%7.51%3.36%-3.37%-5.26%-4.18%8.87%6.66%11.56%
2022-4.40%-1.03%2.39%-6.48%0.80%-9.58%8.60%-3.69%-9.42%9.70%6.47%-4.90%-13.09%
2021-0.90%5.90%5.76%4.65%1.76%-0.01%1.20%2.22%-3.94%5.24%-2.72%5.99%27.44%
2020-1.92%-9.17%-18.19%14.33%4.44%1.38%4.73%4.26%-2.71%-0.72%14.07%4.09%10.47%
20199.75%3.46%0.68%3.51%-7.12%7.33%0.77%-3.34%2.91%1.17%3.15%2.57%26.57%
20184.39%-4.52%-1.14%0.32%1.21%0.77%3.12%1.79%-0.05%-7.29%2.52%-9.91%-9.43%
20172.03%3.01%-0.17%0.59%0.40%1.02%1.51%-1.14%2.75%1.01%3.61%1.01%16.68%
2016-5.69%0.89%7.71%1.14%1.25%-0.25%4.12%-0.02%-0.08%-2.49%4.97%0.93%12.50%
2015-2.92%5.52%-1.08%0.30%0.57%-2.41%0.88%-5.57%-3.42%7.15%0.04%-2.52%-4.11%
2014-3.04%5.19%0.49%0.26%2.01%2.70%-2.38%4.05%-2.68%2.93%2.45%0.13%12.35%
20136.45%0.99%4.18%1.52%2.51%-1.25%5.40%-2.96%3.83%4.19%2.13%2.73%33.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^SPXEW среди indices на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^SPXEW, с текущим значением в 4141
^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^SPXEW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SPXEW, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SPXEW, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SPXEW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SPXEW, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SPXEW, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

S&P 500 Equal Weighted Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.77
1.82
^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.92%
-2.86%
^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P 500 Equal Weighted Index показал максимальную просадку в 60.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.

Текущая просадка S&P 500 Equal Weighted Index составляет 1.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.83%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.54128 апр. 2011 г.957
-40.33%22 мая 2001 г.3479 окт. 2002 г.30929 дек. 2003 г.656
-39.21%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-26.74%3 янв. 1990 г.19711 окт. 1990 г.995 мар. 1991 г.296
-23.21%11 мая 2011 г.1023 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.215

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P 500 Equal Weighted Index составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.03%
2.76%
^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index)
Benchmark (^GSPC)