S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW)
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 500 Equal Weighted Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: ^SPXEW с EQL, ^SPXEW с VOO, ^SPXEW с SCHD, ^SPXEW с VADDX, ^SPXEW с ^GSPC
Доходность
S&P 500 Equal Weighted Index показал доход в 3.41% с начала года и -0.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P 500 Equal Weighted Index составила 7.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.72%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.41% | 18.68% |
| 1 месяц | 7.37% | 8.05% |
| 6 месяцев | 4.58% | 10.73% |
| 1 год | -0.02% | 13.81% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.39% | 11.63% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.75% | 9.72% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.24% | -3.99% | 7.51% | 3.36% | -3.37% | -5.26% | -4.18% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
^SPXEW S&P 500 Equal Weighted Index | 0.09 | ||||
^GSPC S&P 500 | 1.07 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
S&P 500 Equal Weighted Index показал максимальную просадку в 60.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 541 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.83% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 541 | 28 апр. 2011 г. | 957 |
| -40.33% | 22 мая 2001 г. | 347 | 9 окт. 2002 г. | 309 | 29 дек. 2003 г. | 656 |
| -39.21% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -26.74% | 3 янв. 1990 г. | 197 | 11 окт. 1990 г. | 99 | 5 мар. 1991 г. | 296 |
| -23.21% | 11 мая 2011 г. | 102 | 3 окт. 2011 г. | 113 | 15 мар. 2012 г. | 215 |
График волатильности
Текущая волатильность S&P 500 Equal Weighted Index составляет 4.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.