PortfoliosLab logo

S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 10 дек. 2022 г.

^SPXEWГрафик цены за акцию


Загрузка...

^SPXEWДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 500 Equal Weighted Index в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $35,930 при доходности около 259.30%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.80%
5.27%
^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index)
Benchmark (^GSPC)

^SPXEWСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^SPXEW

^SPXEWДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц2.75%2.78%
6 месяцев-0.35%-1.75%
С начала года-11.65%-17.18%
1 год-9.94%-15.81%
5 лет7.54%8.36%
10 лет10.58%10.82%

^SPXEWДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-4.40%-1.03%2.39%-6.48%0.80%-9.58%8.60%-3.69%-9.42%9.70%6.47%-3.32%
2021-0.90%5.90%5.76%4.65%1.76%-0.01%1.20%2.22%-3.94%5.24%-2.72%5.99%
2020-1.92%-9.17%-18.19%14.33%4.44%1.38%4.73%4.26%-2.71%-0.72%14.07%4.09%
20199.75%3.46%0.68%3.51%-7.12%7.33%0.77%-3.34%2.91%1.17%3.15%2.57%
20184.39%-4.52%-1.14%0.32%1.21%0.77%3.12%1.79%-0.05%-7.29%2.52%-9.91%
20172.03%3.01%-0.17%0.59%0.40%1.02%1.51%-1.14%2.75%1.01%3.61%1.01%
2016-5.69%0.89%7.71%1.14%1.25%-0.25%4.12%-0.02%-0.08%-2.49%4.97%0.93%
2015-2.92%5.52%-1.08%0.30%0.57%-2.41%0.88%-5.57%-3.42%7.15%0.04%-2.52%
2014-3.04%5.19%0.49%0.26%2.01%2.70%-2.38%4.05%-2.68%2.93%2.45%0.13%
20136.45%0.99%4.18%1.52%2.51%-1.25%5.40%-2.96%3.83%4.19%2.13%2.73%
20125.52%3.96%2.20%-0.85%-7.14%3.70%0.15%2.80%2.32%-0.87%1.04%2.05%
20112.14%3.90%0.66%3.09%-0.70%-1.98%-3.62%-6.56%-9.17%12.92%-0.87%-0.07%
2010-4.72%4.07%6.87%2.74%-7.54%-6.36%7.22%-4.97%10.12%3.49%0.70%7.01%

^SPXEWГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

S&P 500 Equal Weighted Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.43
-0.65
^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index)
Benchmark (^GSPC)

^SPXEWГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.46%
-17.70%
^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index)
Benchmark (^GSPC)

^SPXEWМаксимальные просадки

S&P 500 Equal Weighted Index с января 2010 показал максимальную просадку в 39.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.21%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-23.21%11 мая 2011 г.1023 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.215
-22.47%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-20.26%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.150
-17.96%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.289
-16.81%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136
-11.44%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.7012 сент. 2012 г.118
-9.94%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14029 авг. 2018 г.149
-8.29%8 сент. 2014 г.2613 окт. 2014 г.175 нояб. 2014 г.43
-8.03%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.185 мар. 2010 г.32

^SPXEWГрафик волатильности

На текущий момент S&P 500 Equal Weighted Index показывает волатильность на уровне 19.26%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.26%
22.29%
^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index)
Benchmark (^GSPC)