Сравнение ^SPXEW с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или RSP.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и RSP
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 16.41%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 18.07%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 8.66% против 10.53% соответственно.
^SPXEW
16.41%
2.43%
11.65%
25.57%
10.50%
8.66%
RSP
18.07%
2.55%
12.56%
27.69%
12.44%
10.53%
Основные характеристики
| ^SPXEW | RSP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 3.58 |
| Коэф-т Мартина | 12.47 | 14.19 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 11.47% |
| Макс. просадка | -60.83% | -59.92% |
| Текущая просадка | -0.54% | -0.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и RSP составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и RSP
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и RSP
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 3.64% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.