PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPXEW с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXEW с RSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPXEW и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPXEW
S&P 500 Equal Weighted Index		0.50%9.34%10.90%11.56%-13.11%27.48%10.47%26.57%-9.43%16.68%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXEW показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 9.30% против 11.21% соответственно.

^SPXEW

1 день
0.32%
1 месяц
-5.69%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.23%
1 год
10.97%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.30%

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Equal Weighted Index

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с ^SPXEW:
^SPXEW с SPY^SPXEW с VOO^SPXEW с ^GSPC^SPXEW с EQL^SPXEW с PFGC^SPXEW с VADDX^SPXEW с VTV
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

^SPXEW vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXEW
Ранг доходности на риск ^SPXEW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPXEW c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPXEWRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.75

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.17

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.04

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

4.64

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPXEW vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEW на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEW и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPXEWRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между ^SPXEW и RSP составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и RSP

Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPXEWRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.83%

-59.92%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.54%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-21.38%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-39.04%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.66%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-6.69%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.80%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и RSP

S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 4.39% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPXEWRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.40%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.84%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

17.16%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.20%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

18.36%

+0.07%