PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SPXEW с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXEW с RSP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).

RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или RSP.

Корреляция

Корреляция между ^SPXEW и RSP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPXEW:

0.23

RSP:

0.34

Коэф-т Сортино

^SPXEW:

0.52

RSP:

0.67

Коэф-т Омега

^SPXEW:

1.07

RSP:

1.09

Коэф-т Кальмара

^SPXEW:

0.27

RSP:

0.37

Коэф-т Мартина

^SPXEW:

0.96

RSP:

1.37

Индекс Язвы

^SPXEW:

5.08%

RSP:

4.84%

Дневная вол-ть

^SPXEW:

17.12%

RSP:

17.12%

Макс. просадка

^SPXEW:

-60.83%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

^SPXEW:

-7.90%

RSP:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXEW показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 7.75% против 9.62% соответственно.

^SPXEW

С начала года

-1.56%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-6.23%

1 год

3.84%

5 лет

12.68%

10 лет

7.75%

RSP

С начала года

-1.04%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

-5.48%

1 год

5.59%

5 лет

14.63%

10 лет

9.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPXEW и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXEW
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPXEW, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPXEW c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEW на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEW и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и RSP

Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и RSP

S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 6.13% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...