Сравнение ^SPXEW с PFGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Performance Food Group Company (PFGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или PFGC.
Основные характеристики
| ^SPXEW | PFGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.97% | 20.14% |
| Дох-ть за 1 год | 27.00% | 48.07% |
| Дох-ть за 3 года | 5.23% | 20.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.04% | 14.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.16 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 2.87 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 2.49 |
| Коэф-т Мартина | 12.19 | 6.52 |
| Индекс Язвы | 2.27% | 7.82% |
| Дневная вол-ть | 12.18% | 23.59% |
| Макс. просадка | -60.83% | -78.85% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и PFGC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и PFGC
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у PFGC с доходностью 20.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c PFGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Performance Food Group Company (PFGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и PFGC
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки PFGC в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и PFGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и PFGC
Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 2.72%, в то время как у Performance Food Group Company (PFGC) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.