PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPXEW с PFGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXEW с PFGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Performance Food Group Company (PFGC).

Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и PFGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Performance Food Group Company (PFGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPXEW и PFGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPXEW
S&P 500 Equal Weighted Index		0.50%9.34%10.90%11.56%-13.11%27.48%10.47%26.57%-9.43%16.68%
PFGC
Performance Food Group Company		-6.32%6.35%22.27%18.43%27.24%-3.61%-7.52%59.53%-2.51%37.92%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXEW показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у PFGC с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям PFGC по среднегодовой доходности: 9.30% против 13.61% соответственно.

^SPXEW

1 день
0.32%
1 месяц
-5.69%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.23%
1 год
10.97%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.30%

PFGC

1 день
-1.66%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-17.69%
1 год
6.03%
3 года*
11.76%
5 лет*
7.91%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Equal Weighted Index

Performance Food Group Company

Часто сравнивают с ^SPXEW:
^SPXEW с SPY^SPXEW с RSP^SPXEW с VOO^SPXEW с ^GSPC^SPXEW с EQL^SPXEW с VADDX^SPXEW с VTV
Часто сравнивают с PFGC:
PFGC с USFDPFGC с UNFIPFGC с SPYPFGC с ICSU.LPFGC с PEPPFGC с FTGCPFGC с SCHD

Доходность на риск

^SPXEW vs. PFGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXEW
Ранг доходности на риск ^SPXEW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PFGC
Ранг доходности на риск PFGC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFGC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFGC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFGC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFGC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFGC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPXEW c PFGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Performance Food Group Company (PFGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPXEWPFGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.21

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.53

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.28

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

0.69

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPXEW vs. PFGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEW на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа PFGC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEW и PFGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPXEWPFGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.21

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.24

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.15

Корреляция

Корреляция между ^SPXEW и PFGC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и PFGC

Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки PFGC в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и PFGC.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPXEWPFGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.83%

-78.85%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-25.47%

+12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-33.78%

+11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-78.85%

+39.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-22.52%

+16.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-11.36%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

10.40%

-7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и PFGC

Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 4.39%, в то время как у Performance Food Group Company (PFGC) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPXEWPFGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

8.00%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

21.31%

-12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

29.53%

-12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

32.52%

-16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

46.01%

-27.58%