PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPXEW с PFGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXEW с PFGC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index) is an index, while PFGC (Performance Food Group Company) is a stock. Over the past 10 years, ^SPXEW returned 9.95%/yr vs 14.16%/yr for PFGC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и PFGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Performance Food Group Company (PFGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXEW показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у PFGC с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям PFGC по среднегодовой доходности: 9.95% против 14.16% соответственно.

^SPXEW

1 день
0.79%
1 месяц
3.55%
С начала года
9.76%
6 месяцев
10.03%
1 год
18.65%
3 года*
13.66%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.95%

PFGC

1 день
-2.70%
1 месяц
7.82%
С начала года
4.46%
6 месяцев
1.01%
1 год
7.08%
3 года*
18.29%
5 лет*
13.76%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SPXEW и PFGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPXEW
S&P 500 Equal Weighted Index		9.76%9.34%10.90%11.56%-13.11%27.48%10.47%26.57%-9.43%16.68%
PFGC
Performance Food Group Company		4.46%6.35%22.27%18.43%27.24%-3.61%-7.52%59.53%-2.51%37.92%

Correlation

The correlation between ^SPXEW and PFGC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г.

0.52

The correlation between ^SPXEW and PFGC shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Equal Weighted Index

Performance Food Group Company

Часто сравнивают с ^SPXEW:
^SPXEW с SPY^SPXEW с RSP^SPXEW с VOO^SPXEW с ^GSPC^SPXEW с EQL^SPXEW с VADDX^SPXEW с ^XSP
Часто сравнивают с PFGC:
PFGC с USFDPFGC с UNFIPFGC с SPYPFGC с ICSU.LPFGC с PEPPFGC с FTGCPFGC с SCHD

Доходность на риск

^SPXEW vs. PFGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXEW
Ранг доходности на риск ^SPXEW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PFGC
Ранг доходности на риск PFGC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFGC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFGC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFGC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFGC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFGC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPXEW c PFGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Performance Food Group Company (PFGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPXEWPFGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.25

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.60

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

0.28

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

0.58

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPXEW vs. PFGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEW на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа PFGC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEW и PFGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPXEWPFGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.25

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.31

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и PFGC

Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки PFGC в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и PFGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SPXEWPFGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.83%

-78.85%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-25.47%

+17.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.31%

-25.47%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-32.34%

+9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-78.85%

+39.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.60%

+13.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-11.43%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

12.19%

-10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и PFGC

Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 2.61%, в то время как у Performance Food Group Company (PFGC) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SPXEWPFGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

8.68%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

23.27%

-14.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

28.20%

-16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

32.37%

-16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

45.99%

-27.57%

Часто задаваемые вопросы

^SPXEW and PFGC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFGC has higher volatility (8.68%) compared to ^SPXEW (2.61%). In terms of maximum drawdown, ^SPXEW dropped -60.83% vs PFGC's -78.85%.

^SPXEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SPXEW и PFGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор