PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPXEW с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXEW с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPXEW и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPXEW
S&P 500 Equal Weighted Index		0.81%9.34%10.90%11.56%-13.11%27.48%10.47%26.57%-9.43%16.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXEW показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.40% против 14.19% соответственно.

^SPXEW

1 день
0.30%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.32%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.40%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Equal Weighted Index

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^SPXEW:
^SPXEW с SPY^SPXEW с RSP^SPXEW с ^GSPC^SPXEW с EQL^SPXEW с PFGC^SPXEW с VADDX^SPXEW с VTV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^SPXEW vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXEW
Ранг доходности на риск ^SPXEW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPXEW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPXEWVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.98

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.49

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.53

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

7.13

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPXEW vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEW на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPXEWVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.98

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.36

Корреляция

Корреляция между ^SPXEW и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и VOO

Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPXEWVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.83%

-33.99%

-26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-8.90%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-24.52%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-33.99%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-5.44%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-3.72%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.57%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и VOO

Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPXEWVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.27%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.46%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

18.11%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.81%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

17.98%

+0.45%