PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SPXEW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SPXEW и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^SPXEW с VOO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или VOO.

Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPXEW:

0.45

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

^SPXEW:

0.80

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

^SPXEW:

1.11

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

^SPXEW:

0.45

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

^SPXEW:

1.60

VOO:

2.58

Индекс Язвы

^SPXEW:

5.20%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

^SPXEW:

17.49%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

^SPXEW:

-60.83%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^SPXEW:

-5.91%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXEW показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.93% против 12.81% соответственно.

^SPXEW

С начала года

0.57%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

-5.91%

1 год

6.47%

3 года

5.79%

5 лет

11.84%

10 лет

7.93%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Equal Weighted Index

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPXEW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXEW
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPXEW, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPXEW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEW на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и VOO

Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и VOO

S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.88% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...