Сравнение ^SPXEW с ^XSP
^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index) and ^XSP (Cboe Mini-SPX Index) are both indexes. Over the past 5 years, ^SPXEW returned 7.31%/yr vs 11.73%/yr for ^XSP. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и ^XSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у ^XSP с доходностью 12.83%.
^SPXEW
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 8.19%
^XSP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ^SPXEW и ^XSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^SPXEW S&P 500 Equal Weighted Index | 14.65% | 9.34% | 10.90% | 11.56% | -13.11% | 21.46% |
^XSP Cboe Mini-SPX Index | 12.83% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 24.04% |
Correlation
The correlation between ^SPXEW and ^XSP is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between ^SPXEW and ^XSP shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SPXEW vs. ^XSP — Ранг доходности на риск
^SPXEW
^XSP
Сравнение ^SPXEW c ^XSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Cboe Mini-SPX Index (^XSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^SPXEW | ^XSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.50 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 10.58 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и ^XSP
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки ^XSP в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и ^XSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SPXEW | ^XSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.83% | -25.43% | -35.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -9.10% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.31% | -18.90% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -25.43% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.17% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -5.74% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.14% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и ^XSP
Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 3.26%, в то время как у Cboe Mini-SPX Index (^XSP) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^XSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SPXEW | ^XSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.09% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 10.29% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.71% | 12.87% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.04% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 16.73% | +1.61% |
Часто задаваемые вопросы
^SPXEW and ^XSP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^XSP has higher volatility (4.09%) compared to ^SPXEW (3.26%). In terms of maximum drawdown, ^SPXEW dropped -60.83% vs ^XSP's -25.43%.
^XSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^SPXEW и ^XSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор