PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPXEW с ^XSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXEW с ^XSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP).

Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и ^XSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPXEW и ^XSP

2026 (YTD)20252024202320222021
^SPXEW
S&P 500 Equal Weighted Index		0.50%9.34%10.90%11.56%-13.11%18.80%
^XSP
S&P 500 Mini-SPX Options Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%22.15%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXEW показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у ^XSP с доходностью -3.95%.

^SPXEW

1 день
0.32%
1 месяц
-5.69%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.23%
1 год
10.97%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.30%

^XSP

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Equal Weighted Index

S&P 500 Mini-SPX Options Index

Часто сравнивают с ^SPXEW:
^SPXEW с SPY^SPXEW с RSP^SPXEW с VOO^SPXEW с ^GSPC^SPXEW с EQL^SPXEW с PFGC^SPXEW с VADDX
Часто сравнивают с ^XSP:
^XSP с SPY^XSP с VOO^XSP с TLT^XSP с SNPE^XSP с TGT^XSP с BRK-B^XSP с XYLD

Доходность на риск

^SPXEW vs. ^XSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXEW
Ранг доходности на риск ^SPXEW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
^XSP
Ранг доходности на риск ^XSP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPXEW c ^XSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPXEW^XSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.92

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.41

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.41

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

6.61

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPXEW vs. ^XSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEW на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа ^XSP равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEW и ^XSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPXEW^XSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.92

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.64

-0.16

Корреляция

Корреляция между ^SPXEW и ^XSP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и ^XSP

Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки ^XSP в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и ^XSP.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPXEW^XSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.83%

-25.43%

-35.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.14%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-25.43%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.78%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-6.03%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.60%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и ^XSP

Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 4.39%, в то время как у S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^XSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPXEW^XSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.37%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.55%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

18.33%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.92%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

16.89%

+1.54%