PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPTSX60 с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPTSX60 с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPTSX60 и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPTSX60
S&P/TSX 60 Index		3.43%25.48%17.19%8.21%-9.17%24.37%1.95%18.11%-10.46%6.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.12%12.42%35.71%23.54%-12.34%27.63%16.32%24.91%3.60%14.02%
Разные валюты инструментов

^SPTSX60 торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.43% против 14.86% соответственно.

^SPTSX60

1 день
0.53%
1 месяц
-1.40%
С начала года
3.43%
6 месяцев
8.25%
1 год
26.52%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
9.43%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-2.02%
1 год
14.69%
3 года*
19.76%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX 60 Index

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^SPTSX60:
^SPTSX60 с SPY^SPTSX60 с VDY.TO^SPTSX60 с MSA.TO^SPTSX60 с XIU.TO^SPTSX60 с QQQ^SPTSX60 с AAPL^SPTSX60 с RY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^SPTSX60 vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPTSX60
Ранг доходности на риск ^SPTSX60: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPTSX60 c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPTSX60VOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.82

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.22

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.26

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.28

4.63

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPTSX60 vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPTSX60VOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.82

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.96

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.92

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.09

-0.75

Корреляция

Корреляция между ^SPTSX60 и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и VOO

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPTSX60VOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-33.99%

-20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.90%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-24.52%

+6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-33.99%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-5.44%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-3.72%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.57%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и VOO

S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.99% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPTSX60VOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.24%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.56%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

17.94%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

14.91%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

16.28%

-1.19%