PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPTSX60 с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPTSX60 с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPTSX60 и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPTSX60
S&P/TSX 60 Index		2.88%25.48%17.19%8.21%-9.17%24.37%1.95%18.11%-10.46%6.63%
AAPL
Apple Inc		-4.69%4.05%41.93%45.73%-21.16%33.43%79.23%79.67%2.63%39.01%
Разные валюты инструментов

^SPTSX60 торгуется в CAD, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 9.29% против 26.97% соответственно.

^SPTSX60

1 день
0.44%
1 месяц
-3.66%
С начала года
2.88%
6 месяцев
7.88%
1 год
27.28%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.05%
10 лет*
9.29%

AAPL

1 день
0.00%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-0.66%
1 год
11.05%
3 года*
17.12%
5 лет*
18.62%
10 лет*
26.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX 60 Index

Apple Inc

Часто сравнивают с ^SPTSX60:
^SPTSX60 с SPY^SPTSX60 с VDY.TO^SPTSX60 с MSA.TO^SPTSX60 с VOO^SPTSX60 с XIU.TO^SPTSX60 с QQQ^SPTSX60 с RY
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

^SPTSX60 vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPTSX60
Ранг доходности на риск ^SPTSX60: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPTSX60 c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPTSX60AAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.35

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

0.73

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.11

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.48

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.29

1.19

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPTSX60 vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPTSX60AAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.35

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.97

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.10

-0.75

Корреляция

Корреляция между ^SPTSX60 и AAPL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и AAPL

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки AAPL в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPTSX60AAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-81.80%

+27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-22.99%

+12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-33.36%

+15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-38.52%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-10.59%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-29.71%

+15.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

7.41%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и AAPL

Текущая волатильность для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) составляет 4.98%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPTSX60AAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.37%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

15.55%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

31.47%

-16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

26.33%

-13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

27.87%

-12.78%